Индекс относительной силы против стохастического осциллятора
Индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор являются осцилляторами импульса цены, которые используются для прогнозирования рыночных тенденций. Несмотря на схожие цели, эти два индикатора имеют очень разные теории и методы. Стохастический осциллятор основан на предположении, что цена закрытия должна закрыться в том же направлении, что и текущий тренд. RSI отслеживает уровни перекупленности и перепроданности, измеряя скорость движения цены. Многие аналитики используют RSI вместо стохастического осциллятора, но оба являются хорошо известными и авторитетными техническими индикаторами.
Индекс относительной силы
Дж. Уэллс Уайлдер-младший разработал индекс относительной силы, сравнив недавний рост рынка с недавними потерями.Таким образом, RSI является индикатором импульса, который измеряет величину недавних изменений цен для оценкиусловийперекупленности или перепроданности цены акции или другого актива.
Ключевые выводы
- RSI и стохастик являются осцилляторами импульса, но с заметными различиями между двумя индикаторами.
- RSI, созданный Дж. Уэллсом Уайлдером, измеряет недавнюю прибыль против недавних потерь.
- Стохастические осцилляторы или стохастики основаны на идее, что цены закрытия должны подтверждать тренд.
- И RSI, и стохастик используются в качестве индикаторов перекупленности / перепроданности, причем высокие значения указывают на перекупленность рынка, а низкие — на условия перепроданности.
RSI обычно отображается как осциллятор (линейный график, который движется между двумя крайними точками) в нижней части графика и может иметь значение от 0 до 100. Средняя точка линии — 50. Когда RSI поднимается выше 70, базовый актив считается перекупленной. И наоборот, актив считается перепроданным, когда RSI ниже 30. Трейдеры также используют RSI для определения областей поддержки и сопротивления, выявления расхождений для возможных разворотов и подтверждения сигналов других индикаторов.
Стохастические осцилляторы
Джордж Лейн создал стохастические осцилляторы, которые сравнивают цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени.Лейн считал, что цены имеют тенденцию закрыться около своих максимумов на восходящих рынках и около своих минимумов на нисходящих. Как и RSI, стохастические значения отображаются в диапазоне от 0 до 100. Условия перекупленности существуют, когда осциллятор выше 80, и актив считается перепроданным, когда значения ниже 20.
График стохастического осциллятора обычно состоит из двух линий: одна отражает фактическое значение осциллятора для каждой сессии, а другая — его трехдневное простое скользящее среднее. Поскольку считается, что цена следует импульсу, пересечение этих двух линий считается сигналом о возможности разворота, поскольку оно указывает на большой сдвиг импульса от одного дня к другому.
Расхождения между стохастическим осциллятором и трендовой ценой также рассматриваются как важный сигнал разворота. Например, когда медвежий тренд достигает нового более низкого минимума, но осциллятор показывает более высокий минимум, это может быть индикатором того, что медведи исчерпывают свой импульс и назревает бычий разворот. Точно так же расхождения между RSI и ценой также считаются значительными.
Суть
Хотя индекс относительной силы был разработан для измерения скорости движения цены, формула стохастического осциллятора работает лучше всего, когда рынок торгуется в постоянных диапазонах. Вообще говоря, RSI более полезен на трендовых рынках, а стохастик более полезен на боковых или изменчивых рынках.