Акции Cleveland-Cliffs могут вскоре достичь многолетнего максимума

Всего через неделю после того, как трейдеры call-трейдинга осудили Cleveland-Cliffs Inc (NYSE:CLF) за приобретение Ferrous Processing and Trading за 775 миллионов долларов, производитель стали и железа снова оказался в центре внимания. По последним данным, акции снизились на 0,8% до $21,22, после того как Morgan Stanley снизил их ценовой ориентир до $21 с $26. Однако этот откат может оказаться кратковременным, поскольку акции находятся вблизи исторически бычьей линии тренда, которая вскоре может подтолкнуть их к росту.

Более конкретно, акции Cleveland-Cliffs только что приблизились на одно стандартное отклонение к 160-дневной скользящей средней после некоторого времени, проведенного над этой ключевой линией тренда. Согласно данным старшего количественного аналитика компании Schaeffer’s Роки Уайта, за последние три года произошло два подобных сигнала. Месяц спустя ценная бумага получила положительный доход, в среднем на 44,9%. С нынешней позиции аналогичное движение вернет CLF к отметке $30 — уровню, который акции не преодолевали с начала 2013 года.

Эта ценная бумага, похоже, тоже созрела для короткого сжатия. За последний отчетный период короткие позиции выросли на 4,4%, а 45 миллионов акций, проданных в короткую очередь, теперь составляют 9,9% от общего количества акций в свободном обращении. Кроме того, брокерская группа все еще настроена против CLF, поскольку трое из шести аналитиков, о которых идет речь, дают мягкий рейтинг «держать», оставляя много места для повышения.

Снятие пессимизма в опционных ямах также может сыграть в пользу акций Cleveland-Cliff. Об этом свидетельствует 50-дневный коэффициент объема пут/колл на Международной бирже ценных бумаг (ISE), Cboe Options Exchange (CBOE) и NASDAQ OMX PHLX (PHLX), который превышает 88% годовых значений. Это означает, что длинные путы раскупаются быстрее, чем обычно.

Сейчас может быть идеальная возможность сделать ставку на следующий шаг CLF с помощью опционов. Индекс волатильности Шеффера (SVI), равный 60%, превышает лишь 11% показателей за последние 12 месяцев, что указывает на то, что рынок опционов в настоящее время оценивает ожидания низкой волатильности.

Кроме того, за последний год эта ценная бумага превзошла ожидания трейдеров по волатильности опционов. Согласно шкале волатильности Шеффера (SVS), этот показатель составляет 80 из 100 возможных.