Получение преимуществ с помощью данных об открытых вакансиях
Поскольку именно участники рынка в конечном итоге определяют цены на рынке Форекс посредством покупки и продажи различных валют, справедливо будет сказать, что знание того, кто и сколько покупает, будет чрезвычайно полезной информацией для прогнозирования будущего движения цен.
Хорошая новость заключается в том, что, используя несколько различных отчетов, можно сделать именно это, а FXTM предоставляет бесплатный экономический календарь, чтобы помочь вам быть в курсе событий!
Отчет трейдеров
Отчет COT публикуется Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) каждую пятницу примерно в 14:30 по восточному времени. Несмотря на то, что в нем измеряются фьючерсные, а не спотовые позиции, он по-прежнему является лучшим доступным источником для оценки действий участников рынка.
Сами данные делятся на три группы: коммерческие трейдеры, некоммерческие трейдеры и розничные трейдеры. Как правило, коммерческие трейдеры — это крупные корпорации и банки, которые используют рынки для хеджирования своих рисков, а некоммерческие трейдеры — это крупные спекулянты и торговцы.
Коммерческие трейдеры
Определение экстремальных значений
Лучший способ использования этих данных — поиск экстремальных значений рынка, поскольку именно в эти моменты рынок, скорее всего, достигнет вершины или дна.
Как правило, когда большинство трейдеров переходят на одну сторону сделки, это явный сигнал того, что рынок достигает кульминации. Если, например, все остались в длинных позициях, то покупать уже некому, поэтому теоретически рынок начнет падать. И наоборот, если почти все в короткой позиции, то продавать уже некому.
Изыскивая такие моменты, можно найти время, когда рынок будет пружинить, подобно резинке, и в сочетании с другими фундаментальными факторами можно разработать полезную стратегию.
Коммерческие и некоммерческие трейдеры
Еще один момент, на который следует обратить внимание, заключается в том, что коммерческие и некоммерческие трейдеры часто расходятся при достижении рыночного пика или впадины. Поскольку коммерческие трейдеры в основном стремятся к хеджированию, они склонны покупать больше, когда рынок достигает дна, и продавать, когда рынок достигает вершины. И наоборот, некоммерческие трейдеры любят следовать за тенденциями, поэтому они склонны быть более медвежьими на рыночных днах и бычьими на рыночных вершинах.
Другими словами, если вы видите рыночный экстремум, при котором большая часть трейдеров занимает позицию на стороне сделки, и это сопровождается дивергенцией между коммерческими и некоммерческими трейдерами, то это сильный признак того, что рыночный экстремум близок.
Данные Oanda
Помимо отчета COT, есть и другие места, где трейдеры могут найти данные по открытым позициям, например, крупный форекс-брокер Oanda. Компания публикует подробную информацию о чистых длинных и коротких позициях для большинства своих клиентов и перечисляет их на своем сайте. Хотя эти данные относительно не проверены, они могут стать еще одним способом оценки настроения рынка. Oanda также показывает данные на гораздо более коротких временных интервалах, чем отчет COT, и обычно считается, что если на рынке более 75% чистых длинных или чистых коротких позиций, то разворот, как правило, близок.