Относительный индекс Кайри (KRI)
Что такое относительный индекс Кайри (KRI)?
Относительный индекс Кайри — это показатель, который трейдеры используют, чтобы указать, когда пора покупать или продавать актив.Он измеряет отклонение цены от простой скользящей средней (SMA) цены этого актива за период времени, обычно от 10 до 20 дней.
Если цена актива намного выше, чем SMA актива за выбранный период времени, относительный индекс Кайри благоприятствует продаже. Если цена актива намного ниже простой скользящей средней, то индекс отдает предпочтение покупке актива.
Ключевые выводы
- Индекс Kairi Relative Index измеряет расстояние между ценой закрытия и простой скользящей средней (SMA).
- Экстремальные значения KRI считаются сигналами на покупку и продажу.
- Экстремальные значения будут варьироваться в зависимости от актива, причем более волатильные активы достигают гораздо более высоких и более низких экстремумов, чем более умеренные активы.
- KRI не является точным временным сигналом, и поэтому его следует комбинировать с другими формами анализа для генерации торговых сигналов.
Формула относительного индекса Кайри (KRI)
Как рассчитать относительный индекс Кайри (KRI)
- Рассчитайте простую скользящую среднюю, используя самые последние цены закрытия за указанное количество периодов, например 10 (n).
- Вычтите n-периодную SMA из самой последней цены закрытия.
- Разделите результат на SMA.
- Умножьте на 100.
- Повторяйте этот процесс по мере закрытия каждого периода.
О чем говорит относительный индекс Кайри
Индекс Kairi Relative Index был изобретен инвестором из Японии. Он получил широкое распространение в середине 20-го века, но к 1970-м годам его заменили более сложные показатели, такие как индекс относительной силы (RSI).
KRI измеряет, насколько далеко цена от скользящей средней. Активы, которые много перемещаются, будут иметь большую ценность, чем активы, которые не двигаются много. Например, чрезвычайно низкое значение SPDR S&P 500 ETF (SPY) находится в диапазоне от -7 до -15, а высокое значение — от 4 до 10, что свидетельствует о повышении.
Волатильные акции могут иметь экстремальные значения -40 или +50. Поэтому, когда индикатор применяется к акции или другому активу, обратите внимание на экстремальные уровни, которых индикатор достигал в прошлом для этого актива. Это те области, на которые следует обратить внимание на индикаторе в будущем.
Когда индикатор падает до чрезвычайно низкого значения для этого актива, индикатор говорит, что цена перепродана и может отскочить. Перед покупкой подумайте о том, чтобы дождаться подтверждения, например, если цена действительно начинает расти.
Когда индикатор достигает чрезвычайно высокого значения для этого конкретного актива, индикатор говорит, что цена перекуплена и может снизиться. Перед продажей подумайте о том, чтобы дождаться подтверждения, например, если цена начинает падать.
Пример использования относительного индекса Кайри (KRI)
На диаграмме ниже KRI добавлен к недельному графику Apple Inc. (AAPL).
За более чем семь лет экстремальные показатели роста обычно составляли 15 или выше. Чрезвычайно низкие значения были ниже -10.
Некоторые из этих экстремальных значений отмечены на графике вертикальными линиями, при этом зеленые линии представляют сигналы покупки KRI, а красные линии — сигналы продажи KRI.
Хотя некоторые из этих сделок могли бы сработать, в основном потому, что Apple находилась в общем восходящем тренде в течение периода, многие сигналы привели бы к плохим точкам входа и выхода, если бы KRI использовался сам по себе. Несколько сигналов о покупке появилось, когда цена Apple все еще снижалась. Несколько точек продажи возникли слишком рано, так как цена будет продолжать расти.
Ожидание подтверждения разворота цены после того, как KRI достигнет экстремума, помогло бы предотвратить некоторые из этих ранних входов и выходов.
Разница между относительным индексом Кайри (KRI) и MACD
KRI измеряет расстояние цен закрытия до SMA. Moving Average Convergence дивергенция (MACD) измеряет расстояние между двумя экспоненциальными скользящими средними. Затем сигнальная линия обычно применяется к MACD для генерации торговых сигналов.
Ограничения использования относительного индекса Кайри
KRI отслеживает, как далеко актив находится от его скользящей средней. Экстремальные значения считаются сигналами на продажу или покупку, но пользователи также должны учитывать, что чем более экстремальные значения, тем сильнее тренд. Чтобы отойти от скользящей средней, цены должны расти быстро и настойчиво. Таким образом, попытка продать в шорт на быстрорастущем рынке или купить быстро падающий рынок может быть похожа на шаг перед грузовым поездом.
Благоразумно дождаться какой-либо другой формы подтверждения того, что цена действительно разворачивается, когда индикатор Кайри достигает экстремального уровня. В сделках могут использоваться другие технические индикаторы или ценовое действие, чтобы сигнализировать о развороте цены.
KRI может опускаться ниже или выше без снижения или повышения цены актива. Это может произойти из-за того, что расстояние между ценой и SMA сужается, но цена все еще может двигаться в своем текущем направлении.
Простая скользящая средняя — основной компонент индикатора KRI. Средние значения носят исторический характер и могут не дать представления о том, что произойдет в будущем.