Риск-ориентированное ценообразование

Что такое ценообразование на основе риска?

Ценообразование на основе риска на кредитном рынке означает предложение разных процентных ставок и условий ссуды для разных потребителей в зависимости от их кредитоспособности. При ценообразовании на основе риска учитываются факторы, связанные со способностью заемщика выплатить ссуду, а именно кредитный рейтинг потребителя, неблагоприятная кредитная история (если таковая имеется), статус занятости, доход, уровень задолженности, активы, залог, наличие кредита. соавтор и так далее. Он не учитывает такие факторы, как раса, цвет кожи, национальное происхождение, религия, пол, семейное положение или возраст, что не допускается на основании Закона о равных возможностях кредита. В 2011 году в США было введено новое федеральное правило ценообразования с учетом рисков, которое требует от кредиторов предоставлять заемщикам уведомление о ценообразовании с учетом рисков в определенных ситуациях.

Ценообразование на основе риска может также называться андеррайтингом на основе риска.

Понимание ценообразования на основе рисков

На кредитном рынке исторически ценообразование на основе риска использовалось как методика андеррайтинга для всех типов кредитных продуктов.

Методологии ценообразования, основанные на рисках

Кредиторы настраивают свой анализ ценообразования на основе рисков, чтобы включать конкретные параметры для кредитных баллов заемщика, отношения долга к доходу и других ключевых показателей, используемых для анализа утверждения ссуды. Кредиторы во всей отрасли будут иметь разные допустимые уровни риска и стратегии управления кредитным риском. Эти стратегии могут диктовать параметры и риски заемщика, которые они готовы взять на себя.

При ценообразовании на основе риска кредиторы предлагают заемщикам условия ссуды на основе характеристик кредитного профиля. Эти характеристики указываются в заявке на получение кредита заемщика и анализируются с помощью технологий ценообразования с учетом рисков и процедур андеррайтинга. Как правило, кредиторы сосредотачивают внимание на анализе рисков на кредитном рейтинге заемщика и соотношении долга к доходу. Однако кредиторы также внимательно рассматривают все элементы кредитного отчета заемщика, включая просрочки платежа и любые серьезные неблагоприятные моменты, такие как банкротство.

Методологии ценообразования на основе рисков позволяют кредиторам использовать характеристики кредитного профиля для взимания с заемщиков процентных ставок, которые зависят от качества кредита. Таким образом, не все заемщики по одному продукту получат одинаковые процентные ставки и условия кредита. Это означает, что заемщики с высоким риском, которые, как представляется, менее вероятно, чтобы погасить свои кредиты в полном объеме и своевременно будут тарифицироваться более высокий уровень интереса, а более низкие заемщиков риска, которые, кажется, имеют большую емкость, чтобы производить платежи будут платить более низкие процентные ставки.

Правило ценообразования на основе риска

На протяжении всей истории ценообразование, основанное на риске, было известно как лучшая практика при минимальном вмешательстве со стороны регулирующих органов. Однако в 2011 году федеральное правительство ввело в действие новое правило ценообразования с учетом рисков, которое обеспечивает более широкое раскрытие информации и прозрачность процесса принятия кредитных решений для заемщиков. В соответствии с правилом ценообразования на основе риска финансовое учреждение, которое утверждает ссуду или кредитную карту для заемщика с более высокой процентной ставкой, чем та, которую оно взимает с большинства потребителей за тот же продукт, должно предоставить заемщику уведомление о ценообразовании на основе риска. Это уведомление может быть доставлено в устной, письменной или электронной форме.

Уведомление о ценообразовании с учетом рисков объясняет заемщику, что полученная им процентная ставка была сравнительно выше, чем у других заемщиков, утвержденных для кредитного продукта, а также подробно описывает конкретные факторы, использованные кредитором при определении более высокой ставки. Если требуется, это уведомление должно быть отправлено заемщику до того, как он подпишет кредитное соглашение на продукт. Это регулирование направлено на предотвращение предвзятости на кредитном рынке, несправедливой рыночной практики среди заемщиков, а также на выравнивание поля и доступа к кредитам и предотвращение хищнического кредитования.