Каковы основные недостатки использования скользящих средних (MA)?

Скользящие средние действуют как фундаментальный строительный блок для многих технических индикаторов, и они концептуально важны для множества торговых концепций. Однако ни один инструмент не лишен недостатков, и потенциальные инвестиционные активы могут превратиться в пассивы, если они используются неправильно, потому что трейдеры не понимают их ограничений. Недостатки анализа скользящего среднего заключаются в его простоте и субъективной гибкости.

Хотя другие типы скользящих средних, такие как экспоненциальные скользящие средние (EMA), существуют для уменьшения запаздывания данных, скользящие средние обязательно придают значение прошлым значениям, которые могут быть или не иметь отношения к настоящему или в будущем. Простое скользящее среднее придает такой же вес активности 10 торговых периодов в прошлом, что и торговая активность, которая имела место вчера; это не может отражать изменения в фундаментальных показателях компании или в экономике в целом. Трейдеры должны быть проинформированы и осведомлены обо всех основных переменных, участвующих в инвестировании, а не только о значениях, полученных с помощью простых технических формул.

Статистики создали скользящие средние, чтобы уточнить данные временных рядов и выделить тенденции. Длина этих временных рядов и интерпретация этих тенденций очень субъективны. Некоторые инструменты применяют 14-дневные скользящие средние, в то время как другие могут использовать 50-минутные или шестимесячные скользящие средние. Даже после понимания того, что более короткие скользящие средние имеют тенденцию быть более волатильными, очень сложно выбрать правильный таймфрейм для использования.

Точно так же взаимодействие между ценовым действием и линией скользящей средней должно быть правильно интерпретировано, потому что скользящая средняя сама по себе не сообщает трейдерам, что считается значительным отклонением или корреляцией. Цены порождаются давлением спроса и предложения со стороны покупателей и продавцов.

Благодаря своей простоте и субъективной гибкости скользящие средние информативны, но не декларативны.