Идеальные скользящие средние для дневной торговли

Дневным трейдерам нужна постоянная обратная связь по краткосрочным ценовым действиям, чтобы принимать молниеносные решения о покупке и продаже. Этой цели служат внутридневные бары, покрытые множеством скользящих средних, что позволяет быстро анализировать текущие риски (а также наиболее выгодные входы и выходы). Эти средние также работают как макрофильтры, подсказывая наблюдательному трейдеру, что лучше всего отойти в сторону и дождаться более благоприятных условий.

Выбор правильных скользящих средних добавляет надежности всем технически обоснованным стратегиям дневной торговли, в то время как плохие или несогласованные настройки подрывают другие прибыльные подходы. В большинстве случаев идентичные настройки будут работать на всех краткосрочных таймфреймах, позволяя трейдеру вносить необходимые корректировки только по длине графика.

При таком единообразии идентичный набор скользящих средних будет работать для техник скальпинга, а также для покупок утром и продаж после обеда. Трейдер реагирует на различные периоды удержания, используя только длину графика, при этом скальперы сосредотачиваются на 1-минутных графиках, в то время как традиционные дневные трейдеры изучают свинг-трейдерам использовать эти средние значения на 60-минутном графике.

5-8-13 Скользящие средние

Комбинация простых скользящих средних (SMA) с 5, 8 и 13 барами идеально подходит для стратегий дневной торговли. Это настройки, настроенные по Фибоначчи, которые выдержали испытание временем, но для правильного использования настроек требуются навыки интерпретации. Это визуальный процесс — изучение относительных отношений между скользящими средними и ценой, а также наклонов скользящих средних, которые отражают тонкие сдвиги в краткосрочной динамике.

Увеличение наблюдаемого импульса предлагает дневным трейдерам возможности для покупок, в то время как снижение сигнализирует о своевременном выходе. Снижения, вызывающие медвежьи ролловеры скользящих средних на нескольких таймфреймах, открывают  возможности для коротких продаж, при этом прибыльные продажи покрываются, когда скользящие средние начинают расти. Этот процесс также определяет боковые рынки, говоря дневному трейдеру, чтобы он оставался в стороне, когда внутридневной тренд слабый, а возможности ограничены.

Примеры с использованием скользящих средних

Apple Inc. ( базисную модель выше 105 долларов (A) на 5-минутном графике и прерывает краткосрочное ралли в обеденный перерыв (B). 5, 8- и 13-барные SMA указывают на более высокую позицию, в то время как расстояние между скользящими средними увеличивается, сигнализируя о возрастающем импульсе ралли. Цена движется к бычьему выравниванию на вершине скользящих средних перед колебанием в 1,40 пункта, которое предлагает хорошую дневную торговую прибыль.

Ралли останавливается после 12 часов дня, снижая цену обратно до 8-барной SMA (C), в то время как 5-барная SMA откатывается и находит поддержку на том же уровне (D) перед окончательным рывком ралли. Агрессивные дневные трейдеры могут фиксировать прибыль, когда цена снижается через 5-барную SMA, или ждать, пока скользящие средние выровняются и перевернутся (E), что они и сделали во время дневной сессии. Оба уровня цен предлагают выгодные выходы.

Apple, акция консолидируется в районе $ 109 в конце сессии (A) и клещи опустить на следующее утро (B). 5, 8- и 13-барные SMA указывают на снижение, в то время как расстояние между скользящими средними увеличивается, сигнализируя о растущем импульсе продаж. Цена движется к медвежьему выравниванию в нижней части скользящих средних перед трехточечным колебанием, которое предлагает хорошую прибыль от коротких продаж.

Распродажа останавливается в середине утра, поднимая цену до уровня SMA с 13 барами (C), в то время как SMA с 5 барами отскакивает, пока не встретит сопротивление на том же уровне (D), перед окончательным толчком к распродаже. Агрессивные дневные трейдеры могут фиксировать прибыль от коротких продаж, пока цена поднимается выше 5-барной SMA, или ждать, пока скользящие средние выровняются и станут выше (E), что они и сделали в середине дня. Оба уровня цен предлагают выгодные возможности для коротких продаж.

Сигналы к отступлению

Взаимосвязь между ценой и скользящими средними также сигнализирует о периодах неблагоприятных альтернативных издержек, когда необходимо сохранить спекулятивный капитал. Бестрендовые рынки и периоды высокой волатильности вынуждают 5, 8- и 13-барные SMA превращаться в крупномасштабные быстрые развороты с горизонтальной ориентацией и частыми пересечениями, заставляющими наблюдательных трейдеров сидеть сложа руки.

Торговые диапазоны расширяются на волатильных рынках и сокращаются на рынках без тренда. В обоих случаях скользящие средние будут демонстрировать схожие характеристики, которые требуют осторожности при работе с дневными торговыми позициями. Эти защитные атрибуты должны быть сохранены в памяти и использоваться в качестве основного фильтра для краткосрочных стратегий, потому что они оказывают чрезмерное влияние на отчет о прибылях и убытках.

Apple колеблется и колеблется в течение послеобеденной сессии по изменчивой и волатильной модели, при этом цена колеблется взад и вперед в диапазоне 1 пункт. 5, 8- и 13-барные SMA показывают аналогичные «быстрые» развороты с несколькими пересечениями, но с небольшим выравниванием между скользящими средними. Эти высокие уровни шума предупреждают наблюдательного дневного трейдера о необходимости повысить ставки и перейти к другой ценной бумаге.

Суть

Простые скользящие средние с 5, 8 и 13 барами предлагают идеальные исходные данные для внутридневных трейдеров, ищущих преимущества в торговле на рынке как с длинной, так и с короткой сторон. Скользящие средние также хорошо работают в качестве фильтров, сообщая настойчивым игрокам рынка, когда риск слишком высок для внутридневных входов.