Накопительный индекс колебаний (ASI)

Что такое накопительный индекс колебаний (ASI)

Накопительный индекс колебаний (ASI) – это индикатор линии тренда, используемый трейдерами для измерения долгосрочного тренда цены ценной бумаги путем коллективного использования ее цен открытия, закрытия, максимума и минимума.

Кумулятивный индекс колебаний (ASI)

Индекс ASI был разработан Уэллсом Уайлдером, который также создал Swing Index. По сути, ASI – это совокупность индекса Swing. Подробное обсуждение ASI и индекса колебаний можно найти в книге Уайлдера « Новые концепции в технических торговых системах».

Линия тренда накопительного индекса колебаний – одна из нескольких линий тренда, по которым можно проследить, чтобы помочь техническим аналитикам расшифровать сигналы покупки и продажи. К другим популярным индикаторам относятся взвешенная альфа, скользящая средняя и скользящая средняя, ​​взвешенная по объему.

Накопительный индекс колебаний отображается в виде линии тренда. Его можно развернуть с помощью передового программного обеспечения для построения графиков, такого как MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest и INO MarketClub. Обычно это отображается как отдельная линия тренда, подобная гистограммам объема. И Накопительный индекс колебаний, и индекс колебаний можно добавить на диаграмму графика технического аналитика.

Индекс качелей

В своем исследовании Уайлдер намеревался определить индексный индикатор, который мог бы предоставить информацию о цене ценной бумаги путем коллективного анализа цены открытия, закрытия, максимума и минимума ценной бумаги. Эти цены, построенные на дневной свечной модели, интегрируются в следующее уравнение, разработанное Уайлдером для расчета индекса колебаний.

Расчет индекса колебаний был разработан для учета разницы между ценами закрытия последовательных дней и ценами открытия с учетом переменной R, определенной ниже:

To obtain R, first determine the largest of:(1) H−Cy(2) L−Cy(3) H−LIf (1) is largest, R=H−Cy−12(L−Cy)+14(Cy−Oy)If (2) is largest, R=L−Cy−12(H−Cy)+14(Cy−Oy)If (3) is largest, R=H−L+14(Cy−Oy)\begin{aligned} &\text{To obtain } R \text{, first determine the largest of:} \\ &\text{(1) } H – C_y \\ &\text{(2) } L – C_y \\ &\text{(3) } H – L \\ &\\ &\text{If (1) is largest, } R = H-C_y – \frac{1}{2} ( L-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \\ &\text{If (2) is largest, } R = L-C_y – \frac{1}{2} ( H-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \\ &\text{If (3) is largest, } R = H-L + \frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \\ \end{aligned}​To obtain R, first determine the largest of:(1) H−Cy​(2) L−Cy​(3) H−LIf (1) is largest, R=H−Cy​−2

Это базовое значение умножается на 50 и K / T, где T – максимальная величина изменения цены за день.

Накопительный индекс колебаний

Затем значение индекса колебаний накапливается, чтобы сформировать линию тренда накопленного индекса колебаний. Значение этой линии тренда обычно находится в диапазоне от 100 до -100. В качестве индекса, ориентированного на цену, он обычно следует свечной модели цены. Swing Index и ASI можно использовать для анализа всех типов ценных бумаг. Он часто используется для торговли фьючерсами, но может также использоваться для анализа тенденций цен на другие активы. Включите выводы графика. ASI известен тем, что поддерживает подтверждение прорывов. ASI может использоваться вместе с торговыми каналами для подтверждения прорывов, поскольку в обеих ситуациях должна быть пробита одна и та же линия тренда. Обычно, когда ASI положительный, это говорит о том, что долгосрочный тренд будет выше, а когда ASI отрицательный, он предполагает, что долгосрочный тренд будет ниже.