Золотые ETF для дневной торговли: главные советы

Биржевые фонды золота (ETF) — один из самых простых способов торговать золотом. Есть золотые ETF с большой ликвидностью, и, в отличие от фьючерсов, у ETF нет срока действия. Золотые ETF также предлагают разнообразие: торгуйте ценой на золото или торгуйте ETF, связанным с производителями золота. Золото, как и другие активы, движется в долгосрочной перспективе. Эти тенденции привлекают большое количество трейдеров в определенные моменты времени, обеспечивая наиболее благоприятные условия для дневной торговли. Вот как этим воспользоваться.

ETF и паевые трасты

Хотя SPDR Gold Trust ( инвестиционные фонды (ПИФы) фактически владеют физическим золотом. С другой стороны, ETF — это фонд, который обычно инвестирует в продукты, отслеживающие цену золота, например фьючерсы на золото. И ETF, и трасты приемлемы для дневной торговли.

Вышеупомянутые инвестиционные фонды являются наиболее ликвидными и активно торгуемыми инвестиционными фондами, в которых ежедневно в среднем обмениваются более 8 миллионов и 17 миллионов акций.1 Стоимость iShares Gold Trust составляет примерно одну десятую цены SPDR Gold Trust, и поэтому у него будет меньшее внутридневное движение в абсолютном долларовом выражении, но более низкая цена означает, что можно торговать большими объемами.3 Цена и объем SPDR Gold Trust делают его более благоприятным для дневной торговли.

Популярные золотодобывающие ETF — фонды, которые покупают акции золотодобытчиков и отражают их результаты — это VanEck Vectors Gold Miners ETF ( GDX ) и VanEck Vectors Junior Gold Miners Fund ( GDXJ ).

Когда лучше торговать золотыми трастами и ETF

Волатильность — друг дневного трейдера. Частые колебания цен в сочетании с ликвидностью создают больший потенциал для прибыли (и убытков) за короткое время.

Сосредоточьтесь на золотых ETF и трастах, когда дневная цена колеблется не менее 2%. Примените индикатор 14-дневного среднего истинного диапазона (ATR) к дневному графику золота, затем разделите текущее значение ATR на текущую цену ETF или траста и умножьте результат на 100. Если число не превышает 2, тогда рынок не идеален для дневной торговли золотыми ETF или трастами.

ETF Gold Miner и Junior Gold Miner обычно более волатильны, чем золотые трасты. Когда цена на золото стабильна, золотодобытчики могут предложить немного больше возможностей для внутридневной торговли из-за их большей волатильности.

Во время нисходящего тренда слева на Рисунке 1 ежедневное движение обычно превышает 2% (значение ATR, деленное на цену). Поскольку к концу 2013 года цена переходит в более боковой период, дневное движение опускается ниже 2%, поскольку ATR постоянно снижается. В этой среде, вероятно, будет меньше внутридневных возможностей и меньший потенциал прибыли, чем когда ETF более волатилен.

Дневная торговля золотодобывающими ETF и золотыми трастами

Когда SPDR Gold Trust движется более чем на 2% в день, сосредоточьтесь на нем. Если траст движется менее чем на 2%, торгуйте одним из золотодобывающих ETF. Это рекомендуемые условия для дневной торговли, хотя золотыми трастами и ETF можно торговать, используя следующий метод, даже в энергонезависимое время (менее 2% дневного движения).

Сделки открываются только в направлении тренда. Цена, должно быть, недавно достигла максимума колебания для восходящего тренда, и вы хотите войти на откате. В какой-то момент во время отката цена должна остановиться как минимум на два или три ценовых бара (одно- или двухминутный график). Пауза — это небольшая консолидация, при которой цена перестает двигаться вниз и движется более горизонтально.

Как только пауза наступила, покупайте, когда цена преодолевает максимум паузы, поскольку мы предполагаем, что цена продолжит восходящий тренд. Пауза должна иметь более высокий минимум, чем предыдущий минимум колебания. В противном случае это предупреждение о том, что восходящий тренд может быть в опасности, и торговля не осуществляется. После входа разместите стоп-лосс чуть ниже минимума отката:

Тактика такая же для нисходящего тренда; цена, должно быть, недавно совершила небольшое падение, и вы хотите войти на откате (в этом случае откат будет в сторону повышения). В какой-то момент во время отката цена должна остановиться как минимум на два или три ценовых бара (одно- или двухминутный график). Как только пауза произошла, сделайте короткую продажу, когда цена упадет ниже минимума паузы, поскольку мы будем предполагать, что цена продолжит понижающийся тренд. Пауза должна иметь более низкий максимум, чем предыдущий максимум колебания. В противном случае это предупреждение о том, что нисходящий тренд может быть в опасности, и торговля не производится. После входа разместите стоп-лосс чуть ниже минимума отката.

Цели и подводные камни дневной торговли золотом

Стратегия пытается уловить тенденции движения ETF и трастов, связанных с золотом. В идеале это должно быть сделано при адекватной волатильности рынка. В противном случае тенденции, скорее всего, выдохнутся и не достигнут нашей целевой прибыли.

Целевая прибыль основана на коэффициенте нашего риска. Когда дневная волатильность составляет около 2%, стремитесь к цели по прибыли, в два раза превышающей ваш риск. Когда волатильность приближается к 4% и есть сильный тренд внутри дня и на дневном графике, стремитесь к цели по прибыли, которая в три или, возможно, даже в четыре раза превышает ваш риск.

На рисунке 2 длинная сделка открыта на уровне 122,33 доллара, а стоп размещен на уровне 122,25 доллара, что приводит к риску в 8 центов на акцию. Следовательно, цель размещается на 16 центов (2 x 8 центов) выше цены входа, что дает цель в 122,49 доллара. В более волатильных условиях цель может быть увеличена на 24 или 32 цента выше цены входа (в три или четыре раза больше риска, соответственно).

Стратегия не без подводных камней. Одна из основных проблем заключается в том, что пауза на откате может быть довольно большой, что делает стоп и риск довольно большими. В откате также может быть несколько пауз; выбор, какой из них торговать, может быть довольно субъективным. Если паузы нет — только резкий откат и резкое движение назад в направлении тренда — стратегия оставит вас без сделки.

Целевая прибыль фиксируется на уровне, кратном риску, чтобы компенсировать трейдерам этот риск. Однако цена может показать признаки разворота до того, как цель будет достигнута.

Необязательный шаг — переместить стоп чуть ниже новых минимумов, когда они формируются во время восходящего тренда, или передвинуть стоп вниз чуть выше новых максимумов, когда они формируются во время нисходящего тренда. Стоп движется вместе с трендом, действуя как скользящий стоп, и служит для фиксации некоторых прибылей или уменьшения убытков, если тренд разворачивается.

Суть

Золото не всегда популярно, поэтому, когда цена на золото практически не меняется, дневные трейдеры должны оставить в покое золотые ETF и трасты. Однако, когда волатильность увеличивается, дневная торговля оправдана. Сосредоточьтесь на торговле по тренду. Ждите отката и паузы в цене. Пауза — это то, что дает триггер для входа в сделку. Когда цена вырывается из паузы / консолидации обратно в трендовом направлении, открывайте сделку. Разместите стоп сразу за ценовой паузой. Ваша цель должна компенсировать вам риск, на который вы идете; поэтому установите цель в два раза превышающую ваш риск — или, возможно, больше в нестабильных условиях.