Сезонные тенденции на рынке Форекс
Трейдеры на валютном рынке делают один из двух вариантов: за доллар или против доллара. Как компонент более 85% всех валютных операций доллар США долгое время был основной движущей силой колебаний обменных курсов. Большинство трейдеров анализируют будущее направление доллара, используя либо фундаментальный, либо технический анализ, либо их комбинацию.
Однако время года также может играть роль в поведении доллара США по отношению к различным валютам. Технический анализ анализирует прошлую ценовую активность с помощью индикаторов. Существует множество технических индикаторов, которые помогают аналитикам по-разному рассматривать цену.
Ключевые выводы
- Трейдеры на любом рынке ищут паттерны или циклы, чтобы воспользоваться ими, но часто, когда такие паттерны обнаруживаются, они быстро исчезают.
- Однако на валютных рынках (форекс) макроэкономические силы могут создавать циклы курсов валют, которые остаются устойчивыми, даже если они известны.
- Понимание сезонности форекс может помочь трейдерам определить время входа и выхода из позиций в различные месяцы на основе выявленных закономерностей.
- Несмотря на то, что модели возникали в прошлом и могут быть обусловлены мощными экономическими факторами, нет никакой гарантии, что они вернутся в будущем.
Фильтрация шума
Ясный способ проанализировать прошлое поведение цены — изучить саму ценовую активность без шума индикаторов. Когда исследуется только цена, часто выявляются сезонные закономерности. Сезонность — это предсказуемое изменение, которое повторяется каждый год в один и тот же период. Нет никаких гарантий, что исторические паттерны будут повторяться, но всякий раз, когда паттерн повторяется от 80% до 90% времени, он становится статистически значимым — и это ценная информация для трейдеров. В этой статье мы объясняем, почему сезонность является важным понятием на рынке форекс и почему ее нельзя игнорировать.
Июль: положительный месяц для USD / JPY
Одним из самых ярких примеров сезонности является курс USD / JPY, показанный на Рисунке 1 ниже. В 68% выборок курс USD / JPY в конце июля был выше, чем в начале. Трудно указать точную причину, по которой USD / JPY имеет тенденцию вести себя таким образом в октябре, но этот пример сезонности является сильным, и его стоит учитывать при коротких сделках по USD / JPY в течение октября. Наличие сезонности может побудить трейдеров открыть короткую позицию меньшего размера, чем обычно, или избегать более долгосрочной короткой сделки по USD / JPY в течение этого периода.
фигура 1
Август: прибыль USD / JPY, полученная в июле, часто сводится на нет
Также существует явная сезонность для пары USD / JPY в течение августа. Как вы можете видеть на Рисунке 1 ниже, значительная часть июльской прибыли была потеряна в августе. Фактически, взгляд на другие кроссы с иеной быстро показывает, что в календарном году август, как правило, является самым сильным месяцем для японской иены по всем направлениям. Другими словами, другие валюты, такие как доллар США, евро и британский фунт, имеют сильную тенденцию к снижению по отношению к иене в августе.
Май: отрицательный месяц для USD / CAD
Для USD / CAD самый сильный случай сезонности приходится на октябрь и ноябрь.
фигура 2
Последствия для трейдеров
Как трейдеры, вы можете применить знания о сезонности для улучшения своей торговли множеством способов. Например, если вы торгуете GBP / USD в сентябре, как долгосрочный трейдер вы можете искать возможности, используя фундаментальные или технические характеристики, чтобы купить GBP / USD или пойти в направлении сезонного тренда. Как краткосрочный трейдер, вы можете сократить период удержания, если вы совершаете сделку, идущую против сезонного тренда, или, как долгосрочные трейдеры, вы можете сосредоточиться в первую очередь на поиске длинных сделок GBP / USD. Хотя сезонные модели не повторяются в 100% случаев, следование сезонности, а не исчезновение, может улучшить вашу способность находить сделки с высокой вероятностью.
Заключение
Хотя случаи сезонности на валютном рынке редки, знание о них может помочь трейдерам лучше понять перспективы своих валютных сделок. Сезонные модели не всегда будут повторяться, как показывают данные, но знание тенденций может помочь трейдерам форекс понять, где лежат вероятности. Если в данном месяце наблюдается явная сезонность, это может помочь поддержать торговую идею или дать повод избегать ее.