Дни с широким диапазоном
Что такое дни с широким диапазоном?
Дни с широким диапазоном цен описывают диапазон цен на акции в особенно изменчивый торговый день. Дни с широким диапазоном происходят, когда максимальная и минимальная цена акции намного дальше друг от друга, чем в обычный день. Некоторые технические аналитики определяют эти дни с помощью коэффициента волатильности.
Ключевые выводы
- Дни с широким диапазоном происходят, когда максимальная и минимальная цена акции намного дальше друг от друга, чем в обычный день.
- Чрезвычайно широкие дни могут помочь предсказать основные развороты тренда.
- Средний истинный диапазон (ATR) позволяет сравнить торговый диапазон между несколькими днями.
- Между тем, коэффициент волатильности можно использовать для определения дней с широким диапазоном с помощью технического индикатора — автоматизирует процесс поиска дней с большим диапазоном.
- Дни с широким диапазоном обычно возникают, когда коэффициент волатильности превышает значение 2,0 за 14-дневный период.
Понимание широких диапазонов дней
Дни с широким диапазоном имеют истинный диапазон, который больше, чем окружающие дни, а дни с широким диапазоном обычно предсказывают разворот тренда. Дни с экстремально широким диапазоном цен сигнализируют об основных разворотах тренда, в то время как дни с менее экстремально широким диапазоном сигнализируют о незначительных разворотах.
Средний истинный диапазон (ATR) дает возможность сравнить торговый диапазон между несколькими днями, смотря на разнице между текущим низким минус закрытием предыдущего периода. Абсолютный истинный диапазон для данного периода — это большее из максимума за период минус минимум за период, максимума периода за вычетом закрытия предыдущего периода или закрытия предыдущего периода за вычетом минимума текущего. период.
Средний истинный диапазон обычно представляет собой 14-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) истинного диапазона, хотя в разных сделках могут использоваться разные периоды. Экспоненциальная скользящая средняя — это тип скользящей средней, которая придает больший вес и значимость самым последним точкам данных. Это также называется экспоненциально взвешенной скользящей средней.
Краткий обзор
После резкого нисходящего тренда широкий день с сильным закрытием (закрытие около максимума дня) является сигналом того, что тренд развернется. Между тем, после сильного повышения, широкий день со слабым закрытием (закрытие около дневного минимума) сигнализирует о развороте вниз.
Особые соображения
Коэффициент волатильности можно использовать для определения дней с широким диапазоном с помощью технического индикатора. По сути, это автоматизирует процесс поиска больших дней и позволяет трейдерам легко проверять возможности, а не просто смотреть на графики.
Коэффициент волатильности рассчитывается путем деления истинного диапазона для данного дня на экспоненциальную скользящую среднюю истинного диапазона за период, который обычно составляет 14 дней. Как правило, дни с широким диапазоном возникают, когда коэффициент волатильности превышает значение 2,0 за 14-дневный период. Трейдеры могут использовать коэффициенты волатильности на своих графиках акций при поиске потенциальных возможностей разворота.
Дни с широким диапазоном происходят, когда диапазон цен конкретной акции значительно превышает волатильность обычного торгового дня. Часто эти дни измеряются по среднему истинному диапазону, а анализ автоматизирован с использованием коэффициента волатильности. Дни с широким диапазоном обычно предсказывают разворот тренда, хотя трейдеры должны подтверждать развороты, используя другие технические индикаторы и графические модели.