Расширенные шаблоны каналов: волны Вульфа и Гартли
Каналы предоставляют трейдерам простой и надежный способ определения точек входа и выхода в рамках капитала. Хотя основные правила торговли по каналу дают трейдерам хорошее представление о том, куда идет цена внутри канала, они оставляют мало информации о том, где могут произойти прорывы. Однако выявление паттернов, известных как волны Вульфа и Гартли, может помочь предсказать эти прорывы с точки зрения как их времени, так и масштаба (их пропорции к установленному каналу). В этой статье мы подробно рассмотрим методы ченнелинга, основанные на этих паттернах, и то, как их можно применить, чтобы помочь вам получить прибыль.
Волны Вульфа
Волна Вульфа естественный узор найден на каждом рынке. Его основная форма показывает борьбу за баланс или равновесие между спросом и предложением. Этот естественный паттерн не был изобретен, а был обнаружен как средство прогнозирования уровней спроса и предложения.
Эти шаблоны очень универсальны с точки зрения времени, но они специфичны с точки зрения объема. Например, волны Вульфа возникают в широком диапазоне временных рамок, в течение нескольких минут или даже недель или месяцев, в зависимости от канала. С другой стороны, размах можно предсказать с поразительной точностью. По этой причине при правильном использовании волны Вульфа могут быть чрезвычайно эффективными.
Важнейшим фактором при идентификации паттерна волны Вульфа является симметрия. Как показано ниже, наиболее точные паттерны существуют там, где между 1–3–5 равными временными интервалами между волновыми циклами.
Вот несколько ключевых моментов, которые следует помнить при идентификации волн Вульфа:
- Волны 3-4 должны оставаться в пределах канала, созданного волнами 1-2.
- Волны 1-2 равны 3-4 волнам (демонстрируя симметрию).
- Волна 4 пересматривает канал точек, установленных волнами 1-2.
- Между волнами должны быть регулярные временные интервалы.
- Волны 3 и 5 обычно являютсярасширениями на127% или 162% (по Фибоначчи ) от предыдущей точки канала.
Шаблон можно найти в:
- Восходящие каналы при восходящем тренде
- Падение каналов при нисходящем тренде
- Уровневые каналы в периоды консолидации
Обратите внимание, что точка на волне 5, показанная на диаграммах выше, является движением немного выше или ниже канала, созданного волнами 1-2 и 3-4. Это движение обычно является ложным прорывом цены или прорывом канала, и это лучшее место для входа в длинную или короткую позицию. «Ложное» действие на волне 5 происходит большую часть времени в паттерне, но не является абсолютно необходимым критерием. Точка на волне 6 является целевым уровнем, следующим из точки 5, и является наиболее прибыльной частью паттерна канала Волны Вульфа. Целевая цена (точка 6) находится путем соединения точек 1 и 4.
Ниже приведен пример действующей схемы. Помните, что волна 5 — это возможность открыть короткую или длинную позицию, а точка на волне 6 — это целевая цена.
Также важно отметить, что волны Вульфа, как и большинство торговых стратегий по паттернам, очень субъективны. Ключом к получению прибыли является точное определение и использование этих тенденций в режиме реального времени, что может быть сложнее, чем кажется. В результате, перед тем, как начать торговать, будет разумно использовать эту технику на бумаге — как и на любую новую технику, которую вы изучаете. И не забудьте использовать стоп-лоссы, чтобы ограничить свои потери.
Гартли
Торговая модель Гартли была создана HM Gartley, который впервые проиллюстрировал ее в своей книге 1935 года «Прибыль на фондовом рынке».Сетап состоит из одной большой импульсной волны, за которой следуют две небольшиеимпульсные волны отката.На диаграммах ниже показаны примеры идеального сетапа, как бычьего, так и медвежьего.В бычьем примере XA представляет собой первый большой импульс с разворотом цены в точке A. Согласно соотношениям Фибоначчи, откат AB должен составлять 61,8% от ценового сегмента A минус X. Этот процент показан сегментом XB.
В точке B цена снова дает меньший импульс, противоположный импульсу A. В идеале ретрейсмент BC должен находиться между 61,8% и 78,6% ценового диапазона AB, независимо от длины линий.Этот процент показан сегментом AC.В точке C цена снова делает импульс разворота, противоположный импульсу B. В этом паттерне, опять же, как указано в соотношениях Фибоначчи, CD отката должен быть между 127% и 161,8% диапазона BC, и эта пропорция показана вдоль линия BD.
Цена D — оптимальная точка для покупки или продажи.При входе D целевой уровень отката к более высокой цене первоначально составляет 61,8% диапазона сегмента CD. Движение от точки D к следующей точке чрезвычайно выгодно. Движения из точки D очень быстрые и мощные, и они точно следуют этой модели в 60% или более случаев.
Вот ключевые моменты, которые следует помнить компании Gartley:
- В идеале AB равно CD по длине времени.
- Точка D — это откат на 62-72% от XA.
- В идеале XD должен составлять 78,6% диапазона сегмента XA.
- В идеале CD равно AB.
- Примите меры в точке D.
Состояние, в котором могут быть обнаружены эти паттерны, зависит от того, являются они бычьими или медвежьими :
- Бычьи гартли проявляются при восходящей тенденции.
- Медвежьи Гартли возникают при нисходящем тренде.