Правило четырех недель увеличивает прибыльные сделки

Торговые системы обычно представляют собой сложные компьютерные программы, требующие больших объемов данных для расчета наилучших параметров входа и выхода. Но в торговле часто лучшим решением является самое простое. Фактически, для одной из самых известных торговых систем даже не требуется компьютер. Читайте дальше, пока мы рассмотрим систему еженедельных правил и покажем вам, как эта простая система может помочь вам получить прибыль от сделки.

Следование за трендом — это хорошо известная концепция, лежащая в основе многих успешных торговых систем. Вероятно, первой такой системой было недельное правило, разработанное Ричардом Дончианом. Результаты испытаний этой системы были опубликованы еще в 1970 году, и она оказалась самой прибыльной из известных на тот момент.

Дончиана называли «отцом современных методов торговли сырьевыми товарами», и он был первым, кто управлял фондом сырьевых товаров, доступным широкой публике. Считается, что он разработал идею системы следования за трендом в 1950-х годах.

Стратегия

Недельное правило в своей простейшей форме предполагает покупку, когда цены достигают нового четырехнедельного максимума, и продажу, когда цены достигают нового четырехнедельного минимума. Новый четырехнедельный максимум означает, что цены превысили самый высокий уровень, которого они достигли за последние четыре недели. Аналогичным образом, новый четырехнедельный минимум означает, что цены торгуются ниже, чем когда-либо за последние четыре недели. Эта система всегда на рынке, длинная или короткая. Известная просто как правило четырех недель (4WR), это точная система, разработанная и используемая Дончианом.

Эта стратегия всегда будет правильной во всех крупных движениях рынка. Однако у стратегии также низкий процент прибыльных сделок. Проблема в том, что большинство рынков имеют тренд примерно в трети случаев. На некоторых рынках 4WR может быть правильным менее чем в 40% случаев. Другие сделки обычно представляют собой небольшие убытки, которые происходят, когда рынок консолидируется с изменчивым ценовым движением.

Использование правила четырех недель

В качестве примера 4WR мы можем взглянуть на Google (до того, как он разделился на разные классы акций в 2014 году) на Рисунке 1. На нем показана типичная выигрышная длинная сделка. Когда был достигнут новый четырехнедельный максимум, был куплен GOOG; он был продан примерно через 10 недель, когда достиг нового четырехнедельного минимума. Сделка привела к впечатляющей 18% прибыли. Проблема с этой сделкой в ​​том, что она выросла более чем на 30% в какой-то момент и вернула почти половину своей прибыли, прежде чем подала сигнал о продаже.

4WR может одинаково хорошо работать и на короткой стороне. На Рисунке 2 мы видим прибыльную сделку по Goldman Sachs. Эта сделка также привела к выигрышу более 18%. Но он был впереди на целых 25% и был закрыт после возврата значительной части прибыли.

Уточнение стратегии

Один из способов решить проблему слишком долгого пребывания в сделке — изменить правила выхода. Вместо того, чтобы следовать исходному 4WR для выхода из позиции, трейдеры могут выйти при пробитии скользящей средней. Например, применение 10-дневной скользящей средней в качестве критерия выхода для сделки GOOG, показанной на рисунке 1, увеличило бы прибыль по этой сделке примерно на 25%. Была выбрана 10-дневная скользящая средняя, ​​потому что она составляет половину сигнала входа (четыре недели — 20 торговых дней), но можно использовать любой период времени короче сигнала входа.

Фильтрация трендов

Еще одно применение 4WR — это фильтр тренда на рынке в целом. Для многих трейдеров может быть проблемой определить, является ли рынок бычьим или медвежьим в краткосрочной перспективе. Применение 4WR позволяет трейдерам объективно определять тренд. Если последний сигнал рынка в рамках этой системы — покупка, трейдер может быть уверен, что рынок находится в восходящем тренде. Нисходящие тенденции можно определить как периоды, когда последним сигналом 4WR была продажа; Другими словами, рынок сделал новый четырехнедельный минимум позже, чем новый четырехнедельный максимум. Используя 4WR в качестве фильтра, трейдер будет искать, чтобы 4WR находился на сигнале покупки, прежде чем открывать новые длинные позиции. Короткие позиции открываются только тогда, когда рынок находится на сигнале продажи 4WR.

Поиск долгосрочных тенденций

Эта универсальная система также может применяться для определения долгосрочного тренда. Это можно сделать, применив теорию Доу, широко используемый барометр здоровья рынка. Аналитики ожидают, что динамика индекса Dow Jones Transportation Average подтвердит направление индекса Dow Jones Industrial Average. Когда обе средние достигают новых максимумов, мы находимся на подтвержденном бычьем рынке. Новые минимумы обоих средних значений сигнализируют о подтвержденном медвежьем рынке. Расхождения между средними значениями заставляют большинство аналитиков выражать осторожность в отношении тренда.

Одна из проблем с применением теории Доу заключается в том, что правила субъективны, в зависимости от того, как аналитик определяет новый максимум или новый минимум. Два опытных специалиста могут смотреть на одни и те же графики и расходиться во мнениях относительно сигналов. Применение 4WR предотвращает эту возможность. Вместо субъективного определения нового максимума или минимума, 4WR заранее определяет, когда генерируется сигнал, и все аналитики, использующие 4WR, приходят к такому же выводу.

Суть

4WR — отличное дополнение к инструментарию любого трейдера. Всем трейдерам следует рассмотреть возможность адаптации 4WR к своему стилю торговли. Имейте в виду, что в четырех неделях нет ничего волшебного. Трейдеры могут использовать сигналы на основе более коротких или более длительных таймфреймов. Сигналы входа и выхода могут быть асимметричными, например вход по сигналам 4WR, но выход на двухнедельных новых минимумах. Как уже отмечалось, скользящие средние также могут использоваться для генерации сигналов выхода. 4WR можно комбинировать с индикаторами, такими как индекс относительной силы или дивергенция конвергенции скользящего среднего, в качестве фильтра этих сигналов. Возможные применения 4WR ограничены только воображением трейдера, поэтому поэкспериментируйте и выясните, какая система дает вам наилучшие результаты.