Как снизить риск с помощью оптимального размера позиции

Определение того, сколько валюты, акций или товаров накопить в сделке, часто упускается из виду в трейдинге. Трейдеры часто выбирают случайный размер позиции. Это может выглядеть так, как будто они решают открыть более крупную позицию, если они действительно уверены в сделке, или, наоборот, выбирают меньшую позицию, если они чувствуют себя немного менее уверенно. Однако это может быть не самая информированная или стратегическая методология определения размера инвестиций.

Точно так же трейдер не должен просто выбирать заранее определенный размер позиции для всех сделок, независимо от того, как они открываются; такой стиль торговли, вероятно, приведет к снижению показателей в долгосрочной перспективе. Итак, если выбор случайного размера позиции не в интересах инвестора и не рекомендуется устанавливать единый размер для всех сделок, как лучше всего оценить оптимальную позицию для сделки? Вот несколько различных методов для трейдеров определения оптимального размера позиции, которые также могут снизить их риск.

Определите подходящий уровень остановки

Прежде чем определять размер позиции, трейдер должен сначала понять подходящий уровень стопа для конкретной сделки. Остановки также не следует устанавливать на случайных уровнях. Стоп должен быть размещен на уровне, который предоставит трейдеру соответствующую информацию, в частности, о том, что он ошибался в отношении направления сделки. Если стоп размещен на неподходящем уровне, он может легко сработать при нормальных движениях рынка.

Для трейдера стоп-уровень может помочь им определить риск. Например, если стоп составляет 50 пипсов  от цены входа трейдера для валютной сделки — или предположим, что 50 центов в сделке с акциями или сырьевыми товарами — трейдер может начать определять размер своей позиции.

В первую очередь следует учитывать размер вашей учетной записи. Если у вас небольшой счет, вы должны рисковать максимум от 1% до 3% от вашего счета в сделке.

Например, если у трейдера есть торговый счет на 5000 долларов, и трейдер рискует 1% этого счета в сделке, это означает, что он может потерять 50 долларов в сделке. Итак, этот трейдер может взять один мини-лот. Если достигнут стоп-уровень трейдера, трейдер потеряет 50 пипсов на одном мини-лоте, или 50 долларов. Если трейдер использует уровень риска 3%, он может потерять 150 долларов (что составляет 3% от счета). Таким образом, при стоп-уровне в 50 пунктов они могут взять три мини-лота. Если трейдер будет остановлен, он потеряет 50 пипсов на трех мини-лотах, или 150 долларов.

На фондовом рынке риск 1% вашего счета в сделке будет означать, что трейдер может взять 100 акций со стоп-уровнем в 50 центов. Если стоп сработает, это будет означать, что 50 долларов — или 1% от общей суммы счета — были потеряны в сделке. В этом случае риск для сделки ограничен небольшим процентом счета, и размер позиции был оптимизирован для этого риска.

Альтернативные методы определения размера позиции

Для более крупных счетов есть несколько альтернативных методов, которые можно использовать для определения размера позиции. Человек со счетом в 500 000 долларов не всегда может желать рисковать 5 000 или более долларов (что составляет 1% от 500 000 долларов) в каждой отдельной сделке. У них может быть много позиций на рынке, они могут фактически не использовать весь свой капитал или у них могут быть проблемы с ликвидностью по крупным позициям. В этом случае также можно использовать фиксированный долларовый стоп.

Предположим, трейдер со счетом такого размера хочет рискнуть только 1000 долларов в сделке. Они все еще могут использовать метод, упомянутый выше. Если расстояние до стопа от цены входа составляет 50 пунктов, трейдер может взять 20 мини-лотов или 2 стандартных лота.

На фондовом рынке трейдер мог взять 2000 акций со стопом на расстоянии 50 центов от цены входа. Если сработает стоп, трейдер потеряет только 1000 долларов, которыми он был готов рискнуть перед тем, как разместить сделку.

Уровни дневных стопов

Другой вариант для активных или постоянно работающих дневных трейдеров — использовать дневной стоп-уровень. Ежедневный стоп позволяет трейдерам, которым необходимо делать суждения за доли секунды и которым требуется гибкость при выборе размера позиции. Ежедневный стоп означает, что трейдер устанавливает максимальную сумму денег, которую он может потерять за день, неделю или месяц. Если трейдеры теряют эту заранее определенную сумму капитала (или более), они немедленно выходят из всех позиций и прекращают торговлю до конца дня, недели или месяца. Трейдер, использующий этот метод, должен иметь опыт положительных результатов.

Для опытных трейдеров дневной стоп-лосс может быть примерно равен их средней дневной прибыльности. Например, если в среднем трейдер зарабатывает 1000 долларов в день, он должен установить дневной стоп-лосс, близкий к этому числу. Это означает, что убыточный день не уничтожит прибыль более чем за один средний торговый день. Этот метод также можно адаптировать для отражения результатов торговли за несколько дней, неделю или месяц.

Для трейдеров, у которых есть история прибыльной торговли или которые чрезвычайно активны в торговле в течение дня, дневной уровень стопа дает им свободу принимать решения о размере позиции на лету в течение дня и при этом контролировать свой общий риск. Большинство трейдеров, использующих дневной стоп, по-прежнему ограничивают риск очень небольшим процентом своего счета в каждой сделке, отслеживая размеры позиций и подверженность риску, создаваемому позицией.

Начинающий трейдер с небольшой торговой историей может также адаптировать метод ежедневного стоп-лосса в сочетании с использованием правильного размера позиции, определяемого риском сделки и общим балансом их счета.

Суть

Чтобы достичь правильного размера позиции, трейдеры должны сначала определить свой стоп-уровень и процентную или долларовую сумму своего счета, которой они готовы рисковать при каждой сделке. Как только мы их определим, они смогут рассчитать свой идеальный размер позиции.