Федеральная резервная система объявляет новые нормативы достаточности капитала для крупных банков после стресс-теста

Пит Шредер, ВАШИНГТОН (Рейтер) — Федеральная резервная система США объявила в четверг, сколько каждый крупный банк, прошедший последний стресс-тест, должен будет держать на балансе в качестве подушки капитала. Требования к капиталу для каждого из 34 банков основаны на том, насколько хорошо каждая фирма показала себя в июньском тесте, и вступят в силу 1 октября. Goldman Sachs и Morgan Stanley должны были иметь наибольший объем капитала для защиты от потерь, их коэффициенты составили 13,4% и 13,2% соответственно. Эти коэффициенты являются частью нового режима «стресс-буфера капитала», установленного ФРС, который позволяет центральному банку устанавливать индивидуальные требования к капиталу для каждого банка в зависимости от того, насколько серьезные потери понесла каждая фирма в ходе ежегодного стресс-теста.

Результаты июньского исследования показали, что даже при сильном спаде у банков будет более чем достаточно капитала, чтобы оставаться на уровне выше нормативных минимумов, что заставило ФРС отменить ограничения на выкуп акций и выплату дивидендов, введенные в начале пандемии коронавируса. Новые требования к капиталу сочетают в себе минимальный коэффициент капитала в размере 4,5% для всех крупных банков и специальный буфер капитала под стресс. Североамериканское подразделение HSBC столкнулось с самым большим требованием к капиталу: ФРС предписала создать буфер в размере 7,5%. Крупнейшим банкам страны также грозит доплата за G-SIB в размере не менее 1%, которая для крупнейшего банка страны JPMorgan Chase & Co составляет 3,5%. (Репортаж Пита Шредера в Вашингтоне; редактирование Криса Риза и Мэтью Льюиса)