Стратегии пивот для трейдеров Форекс

В течение многих лет трейдеры и маркет-мейкеры использовали точки разворота для определения критических уровней поддержки и / или сопротивления. Поворотные точки также очень популярны на рынке форекс и могут быть чрезвычайно полезным инструментом для трейдеров, ограничивающих диапазон, для определения точек входа, а также для трейдеров по тренду и трейдеров на прорыве, чтобы определить ключевые уровни, которые необходимо пробить, чтобы движение было квалифицировано как движение. прорыв.

В этой статье мы объясним, как рассчитываются точки разворота, как их можно применять на валютном рынке и как их можно комбинировать с другими индикаторами для разработки других торговых стратегий.

Расчет точек разворота

По определению, точка поворота — это точка вращения. Цены, используемые для расчета точки разворота, — это цены максимума, минимума и закрытия предыдущего периода для ценной бумаги. Эти цены обычно берутся с дневных графиков акций, но точка разворота также может быть рассчитана с использованием информации с часовых графиков. Большинство трейдеров предпочитают снимать внутридневным графикам (т.е. ежечасно, каждые 30 минут или каждые 15 минут). Если точка разворота рассчитывается с использованием информации о цене за более короткий период времени, это имеет тенденцию к снижению ее точности и значимости.

Учебный расчет для точки поворота выглядит следующим образом:

Центральная точка разворота (P) = (High + Low + Close) / 3

Затем от этой точки разворота рассчитываются уровни поддержки и сопротивления, которые показаны в формулах ниже.

• Поддержка и сопротивление первого уровня:

Первое сопротивление (R1) = (2 * P) — низкое

Первая поддержка (S1) = (2 * P) — высокая

• Второй уровень поддержки и сопротивления рассчитывается следующим образом:

Второе сопротивление (R2) = P + (R1-S1)

Вторая поддержка (S2) = P — (R1- S1)

Вычисление двух уровней поддержки и сопротивления — обычная практика, но нередко можно вычислить и третий уровень поддержки и сопротивления. ( Примечание: уровни поддержки и сопротивления третьего уровня слишком загадочны, чтобы быть полезными для целей торговых стратегий.)  Также можно глубже изучить анализ точки разворота; например, некоторые трейдеры выходят за рамки традиционных уровней поддержки и сопротивления и также отслеживают среднюю точку между каждым из этих уровней.

Применение точек разворота на валютном рынке

Вообще говоря, точка разворота рассматривается как основной уровень поддержки или сопротивления. Следующий график представляет собой 30-минутный график валютной пары GBP / USD с уровнями разворота, рассчитанными с использованием дневных максимумов, минимумов и цен закрытия.

Значение открытия валютного рынка в точках разворота

На валютном рынке есть три открытых рынка: открытие в США, которое происходит примерно в 8:00 EDT, открытие в Европе, которое происходит в 2:00 EDT, и азиатское открытие, которое происходит в 19:00 EDT.

Что мы также видим при торговле на разворотах на валютном рынке, так это то, что торговый диапазон для сессии обычно находится между точкой разворота и первыми уровнями поддержки и сопротивления, потому что множество трейдеров играют в этом диапазоне. На приведенном ниже графике валютной пары USD / JPY вы можете видеть в областях, обведенных кружком, что цены изначально оставались в пределах точки разворота и первого уровня сопротивления, при этом опорная точка выступает в качестве поддержки. После того, как разворот был пробит, цены двинулись вниз и остались преимущественно в пределах опорной точки и первой зоны поддержки.

Один из ключевых моментов, который следует понимать при торговле поворотными точками на валютном рынке, заключается в том, что разрывы, как правило, происходят около одного из открытий рынка. Причина этого — немедленный приток трейдеров, одновременно выходящих на рынок. Эти трейдеры заходят в офис, смотрят, как цены торговались за ночь и какие данные были опубликованы, а затем соответствующим образом корректируют свои портфели. В более спокойные периоды времени, например, между закрытием в США (16:00 по восточноевропейскому времени) и открытием в Азии (19:00 по восточноевропейскому времени) (а иногда даже в течение азиатской сессии, которая является самой тихой торговой сессией), цены могут оставаться ограниченными в течение нескольких часов между уровень разворота и уровень поддержки или сопротивления. Это обеспечивает идеальную среду для трейдеров, ограниченных диапазоном.

Две стратегии с использованием точек поворота

Многие стратегии могут быть разработаны с использованием опорного уровня в качестве основы, но точность использования опорных линий повышается, когда также можно идентифицировать образования японских свечей. Например, если цены торговались ниже центральной точки разворота (P) большую часть сессии, а затем поднялись выше точки разворота, одновременно создавая разворотную форму (такую ​​как падающая звезда, доджи или повешенный ), вы могли бы продать короткую позицию в ожидании цена возобновляет торговлю ниже точки разворота.

Прекрасный пример этого показан ниже, 30-минутный график USD / CHF. USD / CHF оставался в пределах диапазона между первой зоной поддержки и уровнем разворота большую часть азиатской торговой сессии. Когда к рынку присоединилась Европа, трейдеры начали поднимать USD / CHF, чтобы прорваться выше центральной точки. Быки потеряли контроль, когда вторая свеча стала формацией доджи.

Затем цены начали разворачиваться ниже центральной точки поворота, чтобы провести следующие шесть часов между центральной точкой поворота и первой зоной поддержки. Трейдеры, наблюдающие за этой формацией, могли бы продать USD / CHF в свече сразу после образования дожи, чтобы воспользоваться прибылью не менее 80 пипсов между точкой разворота и первым уровнем поддержки.

Другая стратегия, используемая трейдерами, заключается в том, чтобы искать цены, которые подчиняются опорному уровню, тем самым подтверждая уровень как надежную зону поддержки или сопротивления. В стратегии этого типа вы ищите, чтобы цена пробила уровень разворота, развернулась и затем вернулась к нему. Если цена продолжает движение через точку разворота, это указывает на то, что уровень разворота не очень сильный и, следовательно, менее полезен в качестве торгового сигнала. Однако, если цены колеблются вокруг этого уровня или «подтверждают» его, тогда уровень разворота более значим и предполагает, что движение ниже является фактическим прорывом, что указывает на то, что может быть продолжение движения.

Показанный ниже 15-минутный график GBP / CHF является примером того, как цены «подчиняются» опорной линии. По большей части цены сначала были ограничены средней точкой и уровнем разворота. На открытии Европы (2:00 EDT) пара GBP / CHF выросла и пробила уровень разворота. Затем цены вернулись к уровню разворота, удержали его и снова продолжили ралли. Уровень был протестирован еще раз прямо перед открытием рынка США (7 утра по восточному поясному времени), после чего трейдеры должны были разместить ордер на покупку GBP / CHF, поскольку уровень разворота уже оказался значительным уровнем поддержки. Для тех трейдеров, которые использовали эту стратегию, GBP / CHF отскочил от уровня и снова поднялся.

Суть

Трейдеры и маркет-мейкеры годами использовали точки разворота для определения критических уровней поддержки и / или сопротивления. Как показано на приведенных выше графиках, пивоты могут быть особенно популярны на валютном рынке, поскольку многие валютные пары имеют тенденцию колебаться между этими уровнями. Трейдеры, ограниченные диапазоном, будут вводить ордер на покупку около определенных уровней поддержки и ордер на продажу, когда актив приближается к верхнему сопротивлению. Точки разворота также позволяют трейдерам по тренду и прорыву определять ключевые уровни, которые необходимо пробить, чтобы движение квалифицировалось как прорыв. Кроме того, эти технические индикаторы могут быть очень полезны при открытии рынка.

Отличный способ для индивидуальных инвесторов быть более внимательными к движениям рынка и принимать более обоснованные решения о транзакциях — это понимание того, где находятся эти потенциальные поворотные точки. Учитывая простоту расчета, точки разворота также могут быть включены во многие торговые стратегии. Гибкость и относительная простота точек разворота определенно делают их полезным дополнением к вашему набору торговых инструментов.