Линейно-взвешенная скользящая средняя (LWMA)
Что такое линейно взвешенная скользящая средняя?
Линейно взвешенное скользящее среднее (LWMA) — это расчет скользящего среднего, который более серьезно взвешивает последние данные о ценах. Самая последняя цена имеет наивысший вес, а каждая предыдущая цена имеет все меньший вес. Вес падает линейно. LWMA быстрее реагируют на изменения цен, чем простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA).
Ключевые выводы
- Используйте линейно взвешенную скользящую среднюю так же, как SMA или EMA.
- Используйте LWMA, чтобы более четко определять ценовой тренд и развороты, предоставлять торговые сигналы, основанные на пересечениях, и указывать области потенциальной поддержки или сопротивления.
- Трейдеры, которым нужна скользящая средняя с меньшим запаздыванием, чем SMA, могут использовать LWMA.
Формула для линейно взвешенной скользящей средней (LWMA):
Как рассчитать линейно-взвешенную скользящую среднюю (LWMA)
- Выберите период ретроспективного анализа. Вот сколько значений n будет вычислено в LWMA.
- Рассчитайте линейные веса для каждого периода. Это можно сделать двумя способами. Самый простой — назначить n в качестве веса для первого значения. Например, при использовании ретроспективного анализа за 100 периодов первое значение умножается на вес 100, следующее значение умножается на вес 99. Более сложный способ — выбрать другой вес для самого последнего значения, например, 30. Теперь каждое значение нужно будет уменьшить на 30/100, чтобы при достижении n-99 (100-й период) вес был равен единице.
- Умножьте цены за каждый период на их соответствующие веса, затем получите общую сумму.
- Разделите полученное выше на сумму всех весов.
Допустим, мы заинтересованы в вычислении линейно взвешенной скользящей средней цены закрытия акции за последние пять дней.
Начните с умножения сегодняшней цены на 5, вчерашней цены на 4 и цены накануне на 3. Продолжайте умножать цену каждого дня на ее позицию в ряду данных, пока не достигнете первой цены в ряду данных, которая умножается на 1. Сложите эти результаты вместе, разделите на сумму весов, и вы получите линейно взвешенное скользящее среднее за этот период.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Допустим, цена этой акции колеблется следующим образом:
День 5: 90,90 доллара США День 4: 90,36 доллара США День 3: 90,28 доллара США День 2: 90,83 доллара США День 1: 90,91 доллара США
((90,90 * 5) + (90,36 * 4) + (90,28 * 3) + (90,83 * 2) + (90,91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90,62
LWMA этой акции за этот период времени составляет 90,62 доллара.
О чем вам говорит линейно-взвешенная скользящая средняя (LWMA)?
Линейно взвешенная скользящая средняя — это метод расчета средней цены актива за определенный период времени. Этот метод более взвешивает недавние данные, чем старые данные, и используется для анализа рыночных тенденций.
Обычно, когда цена выше LWMA, а LWMA растет, цена выше средневзвешенного значения, что помогает подтвердить восходящий тренд. Если цена ниже LWMA, а LWMA направлена вниз, это помогает подтвердить нисходящий тренд цены.
Когда цена пересекает LWMA, это может сигнализировать об изменении тренда. Например, если цена выше LWMA, а затем опускается ниже нее, это может указывать на переход от восходящего тренда к нисходящему.
При оценке тенденций трейдеры должны знать период ретроспективного анализа. Период ретроспективного анализа — это количество периодов, рассчитываемых в LWMA. Пятипериодная LWMA будет очень точно отслеживать цену и полезна для отслеживания небольших трендов, поскольку линия будет легко нарушена даже незначительными колебаниями цены. 100-периодная LWMA не будет так точно отслеживать цену, что означает, что между LWMA и ценой часто будет место. Это позволяет определять долгосрочные тенденции и развороты.
Как и другие типы скользящих средних, LWMA иногда может использоваться для обозначения областей поддержки и сопротивления. Например, в прошлом цена несколько раз отскакивала от LWMA, а затем поднималась выше. Это указывает на то, что линия действует как поддержка. Линия может продолжать служить опорой и в будущем. Невыполнение этого требования может указывать на изменение ценовой тенденции. Он может разворачиваться в обратную сторону или может начинать период, когда он движется более вбок.
В чем разница между линейно взвешенной скользящей средней (LWMA) и двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA)?
Обе эти скользящие средние предназначены для уменьшения запаздывания, присущего SMA. LWMA делает это, придавая больший вес последним ценам. Двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA) делает это через умножения EMA в течение определенного периода на два, а затем вычитанием сглаженного ЕМА. Поскольку скользящие средней рассчитываются по-разному, они будут давать разные значения на ценовом графике.
Ограничения использования линейно взвешенной скользящей средней (LWMA)
Все скользящие средние помогают определить тенденции, когда они есть, но предоставляют мало информации, когда ценовое действие неустойчиво или движется преимущественно вбок. В такие моменты цена будет колебаться вокруг скользящей средней. В такие периоды скользящая средняя не подает хорошего пересечения или сигналов поддержки / сопротивления.
LWMA может не оказывать поддержки или сопротивления. Это особенно вероятно, если этого не было раньше.
Также могут появиться множественные ложные сигналы до того, как разовьется значительный тренд. Ложный сигнал — это когда цена пересекает LWMA, но затем не может двигаться в ожидаемом направлении, что приводит к плохой сделке.