Как использовать объем для улучшения вашей торговли
Торговый объем является мерой того, насколько данного финансового актива, торговал в течение периода времени. Для акций объем измеряется количеством торгуемых акций, а для фьючерсов и опционов он основан на количестве контрактов, перешедших из рук в руки. Цифры и другие индикаторы, использующие объемные данные, часто предоставляются в виде онлайн-графиков.
Анализ динамики объема может помочь понять силу или уверенность в росте и падении отдельных акций и рынков в целом. То же самое верно и для трейдеров опционов, поскольку объем торгов является индикатором текущего интереса к опциону. Фактически, объем играет важную роль в техническом анализе и занимает важное место среди некоторых ключевых технических индикаторов.
Ключевые выводы
- Объем измеряет количество акций, торгуемых с акциями, или контрактов, торгуемых на фьючерсы или опционы.
- Объем может быть индикатором силы рынка, поскольку растущие рынки при увеличении объема обычно считаются сильными и здоровыми.
- Когда цены падают при увеличении объема, тренд набирает силу в сторону понижения.
- Когда цены достигают новых максимумов (или не достигают минимумов) при уменьшении объема, будьте осторожны; может разворачиваться разворот.
- Балансный объем и индикатор Клингера являются примерами графических инструментов, основанных на объеме.
Основные рекомендации по использованию тома
При анализе объема обычно используются руководящие принципы для определения силы или слабости движения. Как трейдеры, мы более склонны присоединяться к сильным движениям и не принимаем участия в движениях, которые показывают слабость — или мы можем даже наблюдать за входом в направлении, противоположном слабому движению. Эти рекомендации верны не во всех ситуациях, но они предлагают общие рекомендации для торговых решений.
1. Подтверждение тренда
На растущем рынке должен наблюдаться рост объема. Покупателям требуется увеличивающееся количество и возрастающий энтузиазм, чтобы и дальше поднимать цены. Увеличение цены и уменьшение объема может указывать на отсутствие интереса, а это предупреждение о потенциальном развороте. Это может быть трудным для понимания, но простой факт заключается в том, что падение (или рост) цены при небольшом объеме не является сильным сигналом. Падение (или рост) цены на большом объеме является более сильным сигналом того, что что-то в акции фундаментально изменилось.
2. Движения истощения и объем
На растущем или падающем рынке мы можем видеть движения истощения. Как правило, это резкие движения цены в сочетании с резким увеличением объема, что сигнализирует о потенциальном окончании тренда. Участники, которые ждали и боятся пропустить еще один шаг, накапливаются на вершинах рынка, истощая количество покупателей.
На дне рынка падающие цены в конечном итоге вытесняют большое количество трейдеров, что приводит к волатильности и увеличению объема. В этих ситуациях мы увидим уменьшение объема после всплеска, но то, как объем продолжит разыгрываться в следующие дни, недели и месяцы, можно проанализировать с помощью других рекомендаций по объему.
3. Бычьи признаки
Объем может быть полезен для выявления бычьих признаков. Например, представьте, что объем увеличивается при снижении цены, а затем цена движется вверх, а затем снова вниз. Если цена при движении назад ниже не опускается ниже предыдущего минимума, а объем уменьшается при втором снижении, то это обычно интерпретируется как бычий знак.
4. Разворот объема и цены
Если после длительного движения цены вверх или вниз цена начинает колебаться с небольшим движением цены и большим объемом, это может указывать на разворот, и цены изменят направление.
5. Объем и прорывы против ложных прорывов
На начальном прорыве из диапазона или другой фигуры, рост объема показывает силу в движении. Незначительное изменение объема или его уменьшение при прорыве указывает на отсутствие интереса и более высокую вероятность ложного прорыва.
6. История томов
Объем следует рассматривать относительно недавней истории. Сравнение сегодняшнего дня с объемом 50 лет назад может дать не относящиеся к делу данные. Чем более свежие наборы данных, тем вероятнее, что они будут более актуальными.
Kurzübersicht
Объем часто рассматривается как индикатор ликвидности, поскольку акции или рынки с наибольшим объемом являются наиболее ликвидными и считаются лучшими для краткосрочной торговли; есть много покупателей и продавцов, готовых торговать по разным ценам.
Три индикатора объема
Индикаторы объема — это математические формулы, которые визуально представлены в наиболее часто используемых графических платформах. Каждый индикатор использует немного отличающуюся формулу, и трейдеры должны найти индикатор, который лучше всего подходит для их конкретного рыночного подхода.
Индикаторы не требуются, но они могут помочь в процессе принятия торговых решений. Есть много индикаторов объема на выбор, и ниже приводится пример того, как можно использовать некоторые из них.
1. Балансовый объем (OBV)
OBV — простой, но эффективный индикатор. Объем добавляется (начиная с произвольного числа), когда рынок заканчивается выше, или объем вычитается, когда рынок заканчивается ниже. Это дает промежуточную сумму и показывает, какие запасы накапливаются. Он также может показывать расхождения, например, когда цена растет, но объем увеличивается медленнее или даже начинает падать.
2. Денежный поток Чайкина.
Рост цен должен сопровождаться увеличением объема, поэтому Денежный поток Чайкина фокусируется на увеличении объема, когда цены заканчиваются в верхней или нижней части своего дневного диапазона, а затем предоставляет значение для соответствующей силы.
Когда цены закрытия находятся в верхней части дневного диапазона, а объем увеличивается, значения будут высокими. Когда цены закрытия находятся в нижней части диапазона, значения будут отрицательными. Денежный поток Чайкина можно использовать в качестве краткосрочного индикатора, поскольку он колеблется, но чаще он используется для выявления дивергенции.
3. Осциллятор Клингера.
Колебания выше и ниже нулевой линии могут использоваться для поддержки других торговых сигналов. Осциллятор Клингера суммирует накопление (покупка) и распределение объемы (продажа) в течение определенного периода времени.
Суть
Объем — удобный инструмент для изучения тенденций, и, как видите, есть много способов его использовать. Основные рекомендации можно использовать для оценки силы или слабости рынка, а также для проверки того, подтверждает ли объем движение цены или сигнализирует о том, что возможен разворот. Индикаторы, основанные на объеме, иногда используются для помощи в процессе принятия решений. Короче говоря, хотя объем не является точным инструментом, сигналы входа и выхода иногда можно определить, взглянув на ценовое действие, объем и индикатор объема.