Стохастик: точный индикатор покупок и продаж

В конце 1950-х годов Джордж Лейн разработал стохастик — индикатор, который измеряет взаимосвязь междуценой закрытия выпуска и его ценовым диапазоном в течение заранее определенного периода времени. По сей день стохастик является предпочтительным техническим индикатором, потому что его легко понять и он с высокой степенью точности указывает, пора ли покупать или продавать ценные бумаги.

Цена Действие

Предпосылка стохастика заключается в том, что, когда акция имеет тенденцию к росту, ее цена закрытия имеет тенденцию торговаться на верхнем конце дневного диапазона или ценового действия. Ценовое действие относится к диапазону цен, по которому акция торгуется в течение дневной сессии. Например, если акция открылась по цене 10 долларов США, торговалась от 9,75 долларов до 10,75 долларов, а затем закрылась на уровне 10,50 долларов за день, то ценовое действие или диапазон будет между 9,75 долларов (минимум дня) и 10,75 долларов (максимум). дня). И наоборот, если цена движется вниз, цена закрытия имеет тенденцию торговаться на уровне или около нижнего диапазона дневной торговой сессии.

Стохастик используется, чтобы показать, когда акция перешла в позицию перекупленности или перепроданности. Четырнадцать — математическое число, которое чаще всего используется в режиме времени. В зависимости от цели техника может представлять дни, недели или месяцы. Специалист по графику может захотеть изучить весь сектор. Чтобы получить долгосрочное представление о секторе, специалист по графику должен начать с рассмотрения 14 месяцев торгового диапазона всей отрасли.

Индекс относительной силы

Джек Д. Швагер, член правления Fund Seeder и автор нескольких книг по техническому анализу, использует термин «нормализованные» для описания стохастических осцилляторов, которые имеют заранее определенные границы, как на высоких, так и на низких сторонах. Примером такого осциллятора является индекс относительной силы (RSI) — популярный индикатор импульса, используемый в техническом анализе — который имеет диапазон от 0 до 100. Обычно он устанавливается в диапазоне от 20 до 80 или от 30 до 70 диапазон. Независимо от того, смотрите ли вы на сектор или отдельную проблему, может быть очень полезно использовать стохастик и RSI в сочетании друг с другом.

Формула

Стохастик измеряется линией K и линией D. Но мы внимательно следим за линией D, поскольку она будет указывать на любые важные сигналы на графике. Математически линия K выглядит так:

Формула для более важной линии D выглядит так:

Dзнак равно100(ЧАС3L3)жчере:ЧАС3знак равноHighest of the three previous trading sessionsL3знак равноЛожĒсект ррягре ттвдей д¯uгянг тче евметчтее-dвг   период\ begin {align} & \ text {D} = 100 \ bigg (\ frac {H3} {L3} \ bigg) \\ & \ textbf {где:} \\ & H3 = \ text {Наивысший из трех предыдущих торговых сессий } \\ & L3 = \ text {Самая низкая цена за те же три дня} \\ & \ qquad \ text {\, period} \ end {выровнено}Взаимодействие с другими людьмиDзнак равно100(L3

Мы показываем вам эти формулы исключительно ради интереса. Сегодняшнее программное обеспечение для построения графиков выполняет все вычисления, делая весь процесс технического анализа намного проще и, следовательно, более увлекательным для среднего инвестора.

Чтение диаграммы

Линия K быстрее, чем линия D; линия D — более медленная из двух. Инвестору необходимо наблюдать, как линия D и цена выпуска начинают изменяться и переходят в позиции перекупленности (выше линии 80) или перепроданности (ниже линии 20). Инвестору необходимо рассмотреть возможность продажи акций, когда индикатор поднимется выше 80 уровней. И наоборот, инвестору необходимо подумать о покупке выпуска, который находится ниже линии 20 и начинает двигаться вверх с увеличением объема.

За прошедшие годы во многих статьях была исследована «настройка» этого индикатора. Но новым инвесторам следует сосредоточиться на основах стохастики.

Источник: TradeStation

На приведенном выше графике eBay в весенние и летние месяцы 2001 года представился ряд явных возможностей для покупки. Есть также ряд индикаторов продажи, которые привлекли бы внимание краткосрочных трейдеров. Сильный сигнал на покупку в начале апреля дал бы как инвесторам, так и трейдерам отличный 12-дневный пробег в диапазоне от 30 до 50 долларов.

Акции корпорации Microsoft ( MSFT ) также обычно используются в качестве примера для этих измерений.

Суть

Стохастик — любимый технический индикатор из-за точности его результатов. Это легко воспринимается как опытными ветеранами, так и новыми техническими специалистами, и, как правило, помогает всем инвесторам принимать правильные решения о входе и выходе из своих активов.