Создайте прибыльную торговую модель за 7 простых шагов
Торговая модель — это четко определенная пошаговая основанная на правилах структура для управления торговой деятельностью. В этой статье мы представляем базовую концепцию торговых моделей, объясняем их преимущества и даем инструкции о том, как построить свою собственную торговую модель.
Преимущества построения торговой модели
Использование модели торговли на основе правил дает множество преимуществ:
- Модели основаны на наборе проверенных правил. Это помогает избавиться от человеческих эмоций при принятии решений.
- Модели можно легко протестировать на исторических данных, чтобы проверить их ценность, прежде чем нырять с реальными деньгами.
- Бэктестинг на основе моделей позволяет проверить сопутствующие затраты, чтобы трейдер мог более реалистично увидеть потенциальную прибыль. Теоретическая прибыль в 2 доллара может выглядеть привлекательно, но брокерские сборы в 2,50 доллара меняют уравнение.
- Модели можно автоматизировать для отправки мобильных предупреждений, всплывающих сообщений и диаграмм. Это может устранить необходимость в ручном мониторинге и действиях. С помощью модели трейдер может легко отследить 10 акций, для которых 50-дневная скользящая средняя ( DMA ) пересекает 15-дневную скользящую среднюю. Без такой автоматизации ручное отслеживание даже одного прямого доступа к памяти акций может быть затруднено.
Как построить свою собственную торговую модель
Чтобы построить торговую модель, вам не нужны торговые знания продвинутого уровня. Однако вам необходимо понимать, как и почему движутся цены (например, из-за мировых событий), где существуют возможности для получения прибыли и как на практике использовать эти возможности. Новички и умеренно опытные трейдеры могут начать с ознакомления с несколькими техническими индикаторами. Они предлагают содержательную информацию о торговых моделях. Понимание технических индикаторов также поможет трейдерам осмыслить тенденции и разработать индивидуальные стратегии и изменения в своих моделях. В этой статье мы сосредоточимся на торговле на основе технических индикаторов.
Пример стратегии простой торговой модели
Основываясь на принципе разворота тренда, некоторые трейдеры исходят из предположения, что то, что идет вниз, вернется вверх (и наоборот). Используя предположение о развороте тренда в качестве стратегии, мы построим торговую модель. В приведенных ниже шагах мы рассмотрим серию шагов для создания торговой модели и проверки ее прибыльности.
Блок-схема построения торговой модели
1. Осмысление торговой модели.
На этом этапе трейдер изучает исторические движения акций, чтобы определить прогнозные тенденции и создать концепцию. Эта концепция может быть результатом обширного анализа данных или предположением, основанным на случайных наблюдениях.
В этой статье мы используем разворот тренда для построения стратегии. Первоначальная концепция такова: если акция упадет на x процентов по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня, ожидайте, что в следующие несколько дней тренд развернется.
Отсюда просмотрите прошлые данные и задайте вопросы, чтобы уточнить концепцию: верна ли концепция? Будет ли эта концепция применяться только к нескольким избранным акциям с высокой волатильностью или подойдет ко всем акциям? Какова продолжительность ожидаемого разворота тренда (1 день, 1 неделя или 1 месяц)? Что нужно установить в качестве нижнего уровня для входа в сделку? Каков целевой уровень прибыли?
Первоначальная концепция обычно содержит много неизвестного. Трейдеру нужно несколько решающих моментов или чисел, чтобы начать. Они могут быть основаны на определенных предположениях. Например: эта стратегия может применяться к умеренно волатильным акциям, имеющим бета значение от 2 до 3. Покупайте, если акция упадет на 3 процента, и подождите следующие 15 дней, пока не произойдет разворот тренда, и ожидайте 4-процентной доходности. Эти цифры основаны на предположениях и опыте трейдера. Опять же, важно базовое понимание технических индикаторов.
2. Определите возможности
На этом этапе определите правильные возможности или акции для торговли. Это включает проверку концепции на исторических данных. В примере концепции мы покупаем на 3-процентном спаде. Начните с выбора акций с высокой волатильностью для оценки. Вы можете загрузить исторические данные по часто торгуемым акциям с веб-сайтов бирж или финансовых порталов, таких как Yahoo! Финансы. Используя формулы электронной таблицы, вычислите процентное изменение цены закрытия предыдущего дня, отфильтруйте результаты, соответствующие критериям, и проследите закономерность для следующих дней. Ниже приведен пример электронной таблицы.
В этом примере цена закрытия акции опускается ниже 3 процентов за 2 дня (4 и 7 февраля). Внимательное наблюдение за последующими днями покажет, виден ли разворот тренда или нет. Цена на 5 февраля резко изменится на 4,59%. К 8 февраля изменение окажется ниже ожидаемого на уровне 1,96 процента.
Являются ли результаты убедительными? Нет. Одно наблюдение соответствует ожиданиям концепции (изменение 4% и выше), а одно наблюдение — нет.
Затем нам нужно дополнительно проверить нашу концепцию на большем количестве точек данных и большем количестве акций. Проведите тест на нескольких акциях с дневными ценами в течение как минимум 5 лет. Обратите внимание на то, какие акции дают положительный разворот тренда в течение определенного периода времени. Если количество положительных результатов лучше, чем отрицательных, то продолжайте концепцию. Если нет, измените концепцию и повторно протестируйте или полностью откажитесь от концепции и вернитесь к шагу 1.
3. Разработайте торговую модель.
На этом этапе мы настраиваем торговую модель и вводим необходимые вариации на основе результатов оценки концепции. Мы продолжаем проверять большие наборы данных и наблюдаем за новыми вариациями. Улучшится ли результат стратегии, если мы рассмотрим конкретные дни недели? Например, приведет ли падение курса акций на 3% в пятницу к совокупному увеличению на 5% или более в течение следующей недели? Улучшится ли результат, если мы возьмем акции с высокой волатильностью со значением бета выше 4?
Мы можем проверить эти настройки, показывает ли исходная концепция положительные результаты. Вы можете продолжать изучать несколько шаблонов. На этом этапе вы также можете использовать компьютерное программирование для определения прибыльных тенденций, позволяя алгоритмам и компьютерным программам анализировать данные. В целом цель состоит в том, чтобы улучшить положительные результаты нашей стратегии, что приведет к увеличению прибыльности.
Некоторые трейдеры застревают на этом этапе, бесконечно анализируя большие наборы данных с небольшими вариациями параметров. Не существует идеальной торговой модели. Не забудьте подвести черту к тестированию и принять решение.
4. Выполните практическое исследование.
Наша модель теперь выглядит отлично. Он показывает положительную прибыль для большинства сделок (например, 70 процентов выигрышей в 2 доллара и 30 процентов убытков в 1 доллар). Мы пришли к выводу, что на каждые 10 сделок мы можем получить солидную прибыль в размере 7 * 2–3 * 1 доллар = 11 долларов.
Этот этап требует практического изучения, которое может основываться на следующих моментах:
- Оставляет ли брокерская цена за сделку достаточно места для получения прибыли?
- Мне, возможно, придется совершить до 20 сделок по 500 долларов каждая, чтобы получить прибыль, но мой доступный капитал составляет всего 8000 долларов. Учитывает ли моя торговая модель лимиты капитала?
- Как часто я могу торговать? Доступна ли модель, показывающая слишком частые сделки сверх моего капитала, или слишком мало сделок, что приводит к очень низкой прибыли?
- Соответствует ли теоретический результат необходимым правилам. Требуются ли для этого короткие продажи или торговля долгосрочными опционами, которые могут быть запрещены, или одновременное удержание позиций на покупку и продажу, что также может быть запрещено?
5. Жить или отказаться и перейти к новой модели
Принимая во внимание результаты вышеуказанного тестирования, анализа и корректировки, принимайте решение. Начните жить, инвестируя реальные деньги, используя торговую модель, или откажитесь от модели и начните снова с шага 1.
Помните: как только вы начнете работать с реальными деньгами, важно продолжать отслеживать, анализировать и оценивать результат, особенно вначале.
6. Будьте готовы к сбоям и перезапускам.
Торговля требует постоянного внимания и улучшения стратегии. Даже если ваша торговая модель стабильно приносит прибыль в течение многих лет, развитие рынка может измениться в любой момент. Будьте готовы к неудачам и потерям. Будьте открыты для дальнейших настроек и улучшений. Будьте готовы выбросить модель и перейти к новой, если вы потеряете деньги и не сможете найти больше настроек.
7. Обеспечьте управление рисками, создавая сценарии «что, если»
Может оказаться невозможным включить управление рисками в выбранную торговую модель в зависимости от выбранных стратегий, но разумно иметь запасной план, если все выглядит не так, как ожидалось. Что, если вы купите акцию, которая упала на 3 процента, но не показала разворота тренда в следующем месяце? Следует ли сбросить эту акцию с ограниченными убытками или продолжать удерживать эту позицию? Что делать в случае корпоративного действия, например, в случае нарушения прав?
Суть
Существуют сотни устоявшихся торговых концепций, которые ежедневно расширяются с учетом настроек новых трейдеров. Чтобы успешно построить торговую модель, трейдер должен обладать дисциплиной, знаниями, настойчивостью и справедливой оценкой рисков. Одна из основных проблем возникает из-за эмоциональной привязанности трейдера к собственной торговой стратегии. Такая слепая вера в модель может привести к растущим убыткам. Торговля на основе моделей — это эмоциональная отстраненность. Выкиньте модель, если она выходит из строя, и разработайте новую, даже если это произойдет с ограниченными потерями и задержкой по времени. Торговля связана с прибыльностью, а предотвращение убытков встроено в торговые модели, основанные на правилах.