Эффективен ли медленный стохастик в дей-трединге?
В силу огромного количества доступных трейдерам индикаторов, в них попросту можно потеряться. Чтобы подобрать для дей-трейдинга именно те технические инструменты, которые будут подходить больше всего, придется очень долго повозиться. К счастью, очень многие индикаторы доступны и эффективны для дей-трейдинга, достаточно просто правильно подобрать количество периодов времени, которые используются при создании индикаторов.
Трейдеры успели привыкнуть к тому, что каждое закрытие дня используется каждым индикатором в качестве одного периода в расчете. Только некоторые трейдеры понимают, что интерпретируются индикаторы также вне зависимости от периода для данных (день, минута, неделя, месяц или квартал).
Формула стохастического осциллятора
Один из индикаторов, выбранных многими трейдерами, — это быстрый или медленный стохастический осциллятор. Он рассчитывается по следующей формуле:
- %K = [100 * (CP — L14)] / (H14 — L14),
Где:
- CP — цена последнего закрытия;
- L14 — минимальная цена за 14 предыдущих торговых сессий;
- H14 — самая высокая цена за тот же 14-дневный период.
Результат %K, равный 80, интерпретируется как означающий, что цена закрытия ценных бумаг превышает 80% всех предыдущих цен закрытия, которые имели место за последние 14 дней. Основное предположение состоит в том, что цена ценной бумаги будет торговаться в верхней части диапазона при сильном восходящем тренде. Трехпериодная скользящая средняя %K, называемая %D, обычно включается в качестве сигнальной линии. Сигналы транзакции обычно поступают, когда %K пересекает %D.
Использование стохастического осциллятора
Как правило, в приведенном выше расчете используется период 14 дней, но этот период часто изменяется трейдерами, чтобы сделать этот индикатор более или менее чувствительным к движениям цены базового актива.
На рынке с восходящим трендом цены должны закрываться около максимумов, тогда как при нисходящем тренде они должны закрываться около минимума.
Быстрый стохастический осциллятор против медленного
«Скорость» стохастического осциллятора относится к настройкам, используемым для входов% D и% K. Результат, полученный в результате применения приведенной выше формулы, известен как быстрый стохастик. Некоторые трейдеры считают, что этот индикатор слишком чувствителен к изменениям цены, что в конечном итоге приводит к преждевременному закрытию позиций. Чтобы решить эту проблему, был изобретен медленный стохастик путем применения трехпериодного скользящего среднего к% K быстрого вычисления.
- Быстрый: формула показана выше, но с использованием 3-дневной скользящей средней (MA) %K.
- Медленный: замените %K быстрым %D (т.е. скользящей средней %K); замените %D скользящей средней с медленным %K.
Использование трехпериодной скользящей средней% K быстрого стохастика оказалось эффективным способом повышения качества сигналов транзакции; это также снижает количество ложных пересечений. После того, как первая скользящая средняя применяется к% K быстрого стохастика, затем применяется дополнительная трехпериодная скользящая средняя, образуя то, что известно как% D медленного стохастика. Внимательный осмотр покажет, что% K медленного стохастика совпадает с% D (сигнальная линия) быстрого стохастика.
Зачем использовать медленный стохастик
Медленный стохастик — один из самых популярных индикаторов, используемых дневными трейдерами, поскольку он снижает вероятность входа в позицию на основе ложного сигнала. Вы можете думать о быстром стохастике как о скоростном катере; он подвижен и может легко менять направление при внезапном движении рынка. С другой стороны, медленный стохастик больше похож на авианосец, поскольку для изменения направления требуется больше входных данных.
Как правило, медленный стохастик измеряет относительное положение последней цены закрытия относительно максимума и минимума за последние 14 периодов. При использовании этого индикатора основное предположение состоит в том, что цена актива будет торговаться около верхней границы диапазона при восходящем тренде и около дна при нисходящем тренде. Этот индикатор очень эффективен при использовании дневными трейдерами, но может возникнуть одна проблема, заключающаяся в том, что некоторые графические сервисы могут не включать его в качестве опции на своих графиках. Если это так для вас, вы можете подумать о том, чтобы пересмотреть, какой сервис построения графиков вы используете.