Торговля волатильными акциями с техническими индикаторами

Волатильность — это разброс доходностей для данной ценной бумаги или рыночного индекса. Краткосрочные трейдеры определяют это как среднюю разницу между дневным максимумом и дневным минимумом акции, деленную на цену акции. Акция, которая перемещается на 5 долларов в день при цене акции 50 долларов, более волатильна, чем акция, которая перемещается на 5 долларов в день при цене акции 150 долларов, потому что процентное движение больше с первой.

Торговля наиболее волатильными акциями — эффективный способ торговли, потому что теоретически эти акции предлагают наибольший потенциал прибыли. Не без собственных опасностей, многие трейдеры ищут эти акции, но сталкиваются с двумя основными вопросами: как найти наиболее волатильные акции и как торговать ими с использованием технических индикаторов.

Как найти самые волатильные акции

Поиск наиболее волатильных акций несложен и не требует постоянного исследования или проверки акций. Вместо этого запустите анализ акций, которые постоянно изменяются. Объем также важен при торговле волатильными акциями для легкого входа и выхода.

Сборщик акций ( StockFetcher.com ) — это пример фильтра, который можно использовать для отслеживания очень волатильных акций. Применяя настраиваемые фильтры, Сборщик акций будет отбирать акции со средним ходом более 5% в день (между открытием и закрытием) за последние 100 дней. Он также фильтрует акции стоимостью от 10 до 100 долларов США со средним дневным объемом более 4 миллионов за последние 30 дней. Кроме того, если вас интересуют только акции, добавление фильтра типа «Exchange is not Amex» помогает избежать появления ETF с кредитным плечом в результатах поиска.

Более исследовательский вариант — ежедневно искать волатильные акции. Finviz.com (бесплатная версия) предоставляет информацию о прибылях и убытках, а также о наиболее волатильных акциях на каждый торговый день. Используйте инструмент скрининга для дальнейшей фильтрации результатов по рыночной капитализации, производительности и объему. Такое сужение поиска предоставляет трейдерам список акций, соответствующих их точным характеристикам.

Nasdaq.com перечисляет самых крупных и проигравших на NYSE и AMEX. Это не отфильтрованные результаты, а отражают только волатильность за этот день. Таким образом, в списке представлены потенциальные акции, которые могут продолжать оставаться волатильными, но трейдерам необходимо просмотреть результаты вручную и посмотреть, какие акции имеют историю волатильности и имеют достаточный объем для торговли.

Торговля наиболее волатильными акциями

Волатильные акции склонны к резким движениям, что требует терпения в ожидании входа и быстрых действий при их появлении. Как и в случае с любыми другими акциями, торговля волатильными акциями, которые находятся в тренде, обеспечивает направленность, давая трейдеру преимущество. Определенные индикаторы могут использоваться для торговли волатильными акциями, но трейдер также должен отслеживать движение цены — наблюдая, делает ли цена более высокие максимумы колебаний или более низкие минимумы колебаний относительно предыдущих волн — чтобы определить, когда принимаются сигналы индикатора, а когда они остаются в покое.. Вот два технических индикатора, которые вы можете использовать для торговли волатильными акциями, а также то, что нужно искать в отношении ценового действия.

Каналы Келтнера

Каналы Келтнера помещают верхнюю, среднюю и нижнюю полосы вокруг движения цены на графике акций. Индикатор наиболее полезен на рынках с сильным трендом, когда цена достигает более высоких максимумов и более высоких минимумов для восходящего тренда или более низких максимумов и более низких минимумов для нисходящего тренда.

Во время сильного восходящего тренда цена будет «скользить» по верхнему каналу Кельтнера, и откаты часто едва достигают средней полосы и не превышают нижнюю полосу. Таким образом, средняя полоса является потенциальной точкой входа. Стоп размещается примерно на половине или двух третях пути между средней и нижней полосами. Выход находится чуть выше верхней полосы.

Примените ту же концепцию к нисходящим трендам. Цена часто отслеживает нижнюю линию канала Келтнера, и откаты часто достигают средней полосы, но не превышают верхнюю линию Кельтнера. Таким образом, средняя линия обеспечивает зону входа в короткую позицию — стоп размещается внутри верхней линии Кельтнера, а цель — ниже нижней линии Кельтнера.

Каналы Кельтнера обычно создаются с использованием предыдущих 20 ценовых баров со средним множителем истинного диапазона, равным 2,0. Вознаграждение по отношению к риску обычно составляет 1,5 или 2,0 к 1, что означает, что для 1 доллара риска потенциальная прибыль составляет от 1,50 до 2,00 долларов.

Поскольку каналы Кельтнера движутся по мере движения цены, цель размещается во время сделки и остается там.

Преимущество этой стратегии в том, что ордер ожидает на средней полосе. Время входа не требуется, и после того, как все ордера размещены, трейдеру не нужно ничего делать, кроме как сидеть сложа руки и ждать, пока не будут выполнены стоп или цель. Как вариант, торговлей можно активно управлять. Для очень сильного тренда цель может быть скорректирована для получения большей прибыли. Стоп и риск следует уменьшать только по мере того, как сделка станет прибыльной; риск никогда не увеличивается во время сделки.

Недостатком этой стратегии является то, что она хорошо работает на трендовых рынках, но как только тренд исчезнет, ​​начнутся убыточные сделки, поскольку цена с большей вероятностью будет перемещаться между верхней и нижней линиями канала.

В этом отношении помогает фильтрация сделок на основе силы тренда. Например, во время восходящего тренда, если цена не смогла достичь более высокого максимума непосредственно перед входом в длинную позицию, избегайте сделки, поскольку более глубокий откат может остановить сделку.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор является еще одним показателем того, что полезно для торговли наиболее летучих запасов. Эта стратегия использует стохастический осциллятор для ранжирования акций или акций, не имеющих четко определенного тренда. Волатильные акции часто входят в диапазон, прежде чем решить, в каком направлении двигаться дальше. Поскольку сильное движение может быстро создать крупную отрицательную позицию, разумно дождаться подтверждения разворота. Стохастический осциллятор дает это подтверждение.

Когда цена не имеет четкого направления и движется преимущественно вбок, продавайте около вершины диапазона, когда стохастик поднимется выше 80, а затем снова упадет ниже. Разместите стоп чуть выше только что сформировавшегося максимума с целью на 75% пути вниз по диапазону. Например, если диапазон составляет максимум 1 доллар, от минимума до максимума, установите цель на 0,25 доллара выше минимума.

Открывайте длинные позиции около нижней границы диапазона, когда стохастик опускается ниже 20, а затем поднимается выше него. Разместите стоп ниже недавнего минимума и нацелитесь на 75% вверх по диапазону. Если диапазон составляет максимум 1 доллар, от максимума к минимуму, цель размещается на 0,25 доллара ниже максимума.

Сделки открываются, как только цена пересекает уровень срабатывания стохастика (80 или 20). Не ждите завершения ценового бара; к моменту завершения 1-минутного, 2-минутного или 5-минутного бара цена может слишком далеко уйти к цели, чтобы сделать сделку стоящей.

Игнорируйте противоположные сигналы в сделке; позволить попасть в цель или остановиться. Если после достижения цели цена продолжает колебаться, вскоре после этого разовьется сигнал в противоположном направлении. На рисунке 3 показана короткая сделка, за которой сразу следует длинная сделка, за которой следует еще одна короткая сделка.

Стохастический осциллятор использует стандартные настройки 12 периодов и 3% К.

На рисунке 3 диапазон составляет 0,16 доллара в высоту (16 минус 15,84 доллара); 25% от 0,16 доллара составляет 0,04 доллара. Вычтите 0,04 доллара из максимума диапазона на уровне 16 долларов, чтобы получить цель для длинных позиций в 15,96 доллара. Добавьте 0,04 доллара к минимуму диапазона на уровне 15,84 доллара, чтобы получить цель для коротких позиций на уровне 15,88 доллара. Пока действует диапазон, это ваши цели для длинных и коротких позиций. Таким образом, цель с большей вероятностью будет достигнута, даже если цена не вернется в верхнюю или нижнюю границы диапазона при длинной или короткой позиции соответственно.

Для первой короткой сделки сразу после 13:30 стохастик поднимается выше 80, а затем опускается ниже него. Это сигнализирует о короткой сделке. Продавайте по текущей цене, как только индикатор перейдет ниже 80 сверху. Немедленно разместите стоп выше недавнего ценового максимума, который только что сформировался. Установите цель выхода на уровне $ 15,88. Больше ничего не делайте, пока не будет достигнута остановка или цель. Цель достигается менее чем через час, что выводит вас из сделки с прибылью. С тех пор стохастик упал ниже 20, поэтому, как только он снова поднимется выше 20, открывайте длинную сделку по текущей цене. Быстро разместите стоп ниже только что сформированного минимума цены и установите цель для выхода на уровне 15,96 доллара. Эта сделка длится около 15 минут, прежде чем будет достигнута цель прибыльной сделки. Другая короткая сделка развивается сразу после предыдущей сделки; открывайте короткую позицию по текущей цене, когда стохастик пересекает уровень ниже 80, размещайте стоп выше недавнего максимума цены и устанавливайте цель выхода на уровне $ 15,88. Цель достигается менее чем через 30 минут.

Преимущество этой стратегии состоит в том, что она ждет отката в выгодную область, и цена начинает возвращаться в направлении нашей торговли, когда мы входим. Таким образом, можно использовать относительно близкий стоп, а отношение прибыли к риску обычно составляет 1,5: 1 или больше. Главный недостаток — ложные сигналы. Ложные сигналы возникают, когда индикатор пересекает линию 80 (для коротких позиций) или линию 20 (для длинных позиций), что может привести к убыточным сделкам до того, как разовьется прибыльное движение.

Поскольку стохастик движется медленнее, чем цена, индикатор также может подавать сигнал слишком поздно. Когда появляются сигналы входа, цена, возможно, уже значительно приблизилась к цели, что снижает потенциал прибыли и, возможно, делает сделку не стоящей заключения. При входе вознаграждение должно быть как минимум в 1,5 раза больше риска, исходя из цели и стопа.

Суть

Волатильные акции привлекательны для трейдеров из-за возможности быстрой прибыли. Трендовые волатильные акции часто обеспечивают наибольший потенциал прибыли, поскольку существует направленное смещение, помогающее трейдерам принимать решения. Каналы Кельтнера полезны при сильных трендах, потому что цена часто возвращается только к средней полосе, обеспечивая вход. Обратной стороной является то, что как только тренд закончится, будут происходить убыточные сделки. Мониторинг ценового действия и обеспечение того, чтобы цена делала все более высокие максимумы и более высокие минимумы, прежде чем входить в сделку с восходящим трендом (более низкий минимум и более низкий максимум для торговли с нисходящим трендом) поможет смягчить этот недостаток.

Волатильные акции не всегда в тренде; они часто кнутом вперед и назад. Когда во время диапазона стохастик достигает экстремального уровня (80 или 20), а затем разворачивается в обратном направлении, это указывает на то, что диапазон продолжается, и предоставляет возможность для торговли. Контролируйте как стохастический канал, так и канал Кельтнера, чтобы действовать в соответствии с тенденциями или диапазоном возможностей. Тем не менее, ни один индикатор не идеален — поэтому всегда отслеживайте движение цены, чтобы определить, когда рынок находится в тренде или колеблется, чтобы использовать правильный инструмент.

[Получение прибыли от волатильности требует широкого использования технического анализа, включая как графические модели, так и технические индикаторы. Если вы новичок в техническом анализе или хотите освежить свои навыки,   курс технического анализа в  Академии Investopedia  предоставляет углубленный обзор технических концепций, необходимых для того, чтобы стать успешным трейдером.]