Определение обратного хода при малом объеме
Что такое откат при низком объеме?
Откат с низким объемом — это техническая коррекция в сторону области поддержки, которая возникает при объеме ниже среднего. Поскольку движение происходит на низком объеме, трейдеры часто связывают откат со слабыми длинными позициями, фиксирующими прибыль, а не с разворотом.
Ключевые выводы
- Откаты с низким объемом происходят, когда цена движется к уровням поддержки на объеме ниже среднего.
- Откаты на небольшом объеме часто являются признаком того, что слабые длинные позиции фиксируют прибыль, но предполагают, что долгосрочный восходящий тренд остается неизменным.
- Откаты большого объема предполагают, что в ближайшем будущем может произойти разворот.
Объяснение откатов при низком объеме
Частые движения в противоположном направлении тренда движения, сопровождающиеся низким объемом, являются нормальными колебаниями и обычно считаются незначительными. С другой стороны, большой всплеск объема в противоположном направлении тренда может быть использован, чтобы сигнализировать о том, что умные деньги начинают искать выходы и тренд готовится к развороту. Эти значительные движения вниз известны как откаты большого объема.
Торговля на откатах при малых объемах
Многие технические трейдеры будут пытаться открыть позицию на краткосрочной слабости, наблюдаемой при откате небольшого объема, потому что это увеличивает соотношение риска / прибыли, поскольку стоп-лоссы ближе к основным уровням поддержки. Долгосрочные инвесторы также могут воспользоваться этими возможностями, чтобы увеличить свои позиции по более низкой цене и снизить базовую стоимость своих общих длинных позиций, что создает возможность для большего потенциала роста.
Трейдеры будут использовать индикаторы, такие как балансовый объем (OBV), чтобы найти ситуации, когда тренд и объем расходятся. Если тренд движется выше, а объем уменьшается, сделки могут ожидать потенциально более долгосрочного разворота, поскольку меньше длинных позиций, ответственных за толчок акции вверх. Откаты большого объема также являются признаком того, что рынок готов к развороту. В этих случаях длинные трейдеры могут выйти из своих позиций, а долгосрочные инвесторы могут зафиксировать некоторую прибыль.
Трейдеры часто обращают внимание на множество различных факторов, чтобы определить, является ли откат временным или долгосрочным. Хотя объем является надежным индикатором, также важно смотреть на графические модели, такие как ключевые уровни поддержки и сопротивления, и технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) или схождение-расхождение скользящих средних (MACD), чтобы подтвердить эти настроения..
Пример отката малых объемов в реальном мире
Вот пример серии откатов небольшого объема в SPDR S&P 500 ETF (SPY):
На графике показаны три отката с низким объемом, произошедшие в рамках значительного восходящего тренда, перед откатом с высоким объемом, который сигнализировал о более длительном развороте цены. За каждым откатом низкого объема следовало последующее возобновление общей тенденции, поскольку слабые трейдеры забирали прибыль со стола, прежде чем на рынок выходило больше инвесторов-быков. Для сравнения, откат большого объема продолжался несколько дней, и впоследствии ETF был значительно более волатильным, поскольку инвесторы сомневались, сохраняется ли долгосрочный тренд.