Количественный аналитик: описание работы и средняя зарплата

Квонт является профессионалом, который использует количественные методы, чтобы помочь компаниям сделать бизнес и финансовые решения. Инвестиционные банки, управляющие активами, хедж-фонды, частные инвестиционные компании и страховые компании — все используют количественных аналитиков или «квантов», чтобы помочь им определить прибыльные инвестиционные возможности и управлять рисками.

В мире торговли особенно востребованы количественные аналитики. В 21 веке произошел взрыв популярности электронной торговли, основанной на числовых алгоритмах. Вместо того, чтобы живые трейдеры, лихорадочно расхаживающие по площадке Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), выкрикивая приказы на покупку и продажу, компьютерное программное обеспечение проникает на различные фондовые биржи, покупая и продавая акции, когда цены достигают уровней, заранее определенных алгоритмом, прибыльными.

В то время как компьютерный алгоритм выполняет основную работу, именно количественные аналитики являются мозгом, стоящим за этими алгоритмами. Лучшие в бизнесе зарабатывают своим работодателям миллионы долларов ежемесячно, просто программируя алгоритмы, которые достаточно быстрые и эффективные, чтобы находить лучшие сделки до начала конкурса.

Что касается продаж, количественные аналитики помогают банкам оценивать свои ценные бумаги. Со стороны покупателя они выявляют выгодные инвестиционные возможности и измеряют риск по сравнению с прибылью. За пределами банковского мира количественный аналитик может работать в страховой компании, помогая разрабатывать модели ценообразования и стратегии оценки рисков.

Некоторые количественные аналитики вместо того, чтобы обрабатывать фактические данные для принятия решений об инвестировании или управлении рисками, работают на стороне сервера, разрабатывая компьютерное программное обеспечение для оценки финансовых данных. Эти профессионалы почти всегда имеют продвинутый опыт компьютерного программирования в дополнение к математике и статистике.

Количественные аналитики фронт-офиса

Количественные аналитики фронт-офиса работают с компаниями, которые продают и торгуют финансовыми ценными бумагами. Роль количественного аналитика в этих компаниях состоит в том, чтобы определять прибыльные сделки, разрабатывать стратегии ценообразования и эффективно управлять рисками.

В дни, предшествовавшие распространению электронной торговли, количественные аналитики обычно работали отдельно от настольных трейдеров; аналитики разработали стратегии, а трейдеры их реализовали. Поскольку так много торговли осуществляется с помощью компьютерных алгоритмов, эти две роли в значительной степени слились. Настольные трейдеры полагаются на навигационное компьютерное программное обеспечение для выполнения сделок; Чтобы максимально использовать это программное обеспечение, требуется определенный уровень навыков количественного анализа.

В современной торговой среде разработка эффективных торговых моделей с помощью количественного анализа требует почти близорукого внимания к скорости. Название игры — совершить прибыльную сделку перед соревнованием. Рассмотрим алгоритм, запрограммированный на исполнение ордера на покупку, когда цена акции упадет до определенной отметки.

В электронной торговле всегда существует задержка между вводом ордера и его исполнением. Доли секунды имеют значение, поскольку существует большая вероятность того, что падение цены также запустило конкурирующие алгоритмы для размещения заказов на покупку. Те, кто первыми исполняют свои заказы на покупку, получают лучшую цену; поскольку покупательная активность подталкивает цены вверх, отставание от конкурентов означает принятие худшей цены к моменту заключения сделки и потерю определенной прибыли.

В конечном итоге количественные аналитики фронт-офиса выполняют множество ролей в финансовой культуре. Как всегда, их основное внимание уделяется разработке прибыльных моделей инвестирования, которые работают с максимальной эффективностью. Помимо работы с необработанными цифрами, современный количественный аналитик фронт-офиса должен быть хорошо знаком с самим процессом торговли. Кроме того, с каждым днем ​​все более востребованы высокотехнологичные компьютерные навыки для этой должности.

Управление рисками

Управление рисками — это область количественного анализа, спрос и важность которой возросли после финансового кризиса 2008 года. На протяжении многих лет банки брали на себя риски, которые были несоразмерны с ожидаемой доходностью, что привело к одному из самых страшных периодов. рынок существует с 1929 года.

После кризиса финансовые учреждения взяли на себя обязательство отрегулировать свои методы управления рисками, чтобы они могли продолжать гоняться за большой прибылью, не подвергая себя потерям, которые они понесли в 2008 году.

Аналитики по управлению рисками разрабатывают количественные модели, чтобы контролировать риски для своих работодателей. Стресс-тесты, проводимые для банков с целью определения их способности противостоять финансовым кризисам различных масштабов, часто разрабатываются и проводятся количественными аналитиками, специализирующимися на управлении рисками.