Лучшие индикаторы для скальпирующей торговой стратегии

Скальперы стремятся получить прибыль от небольших рыночных движений, пользуясь тикерной лентой, которая никогда не стоит на месте. В течение многих лет эта быстрорастущая толпа дневных трейдеров полагалась на  экраны спроса и предложения Уровня 2, чтобы определять сигналы покупки и продажи, считывая дисбаланс спроса и предложения вдали от Национального наилучшего предложения и предложения (NBBO) — цены спроса / предложения, которую средний человек видит. Они будут покупать, когда спрос устанавливается на стороне спроса, или продавать, когда предложение устанавливается на стороне спроса, фиксируя прибыль или убыток через несколько минут, как только сбалансированные условия возвращаются к спреду.

Однако сегодня эта методология работает менее надежно на наших электронных рынках по трем причинам.Во-первых, книга заказов окончательно опустела после внезапного обвала 2010 года,потому чтодолговременныезаказы были нацелены на уничтожение в тот хаотичный день, вынуждая управляющих фондами удерживать их вне рынка или исполнять их во второстепенных местах.

Во-вторых,  высокочастотная торговля (HFT) сейчас преобладает в внутридневных транзакциях, генерируя сильно колеблющиеся данные, что подрывает интерпретацию глубины рынка. Наконец, большинство сделок теперь происходит вне бирж в темных пулах, которые не отчитываются в режиме реального времени.

Скальперы могут справиться с вызовом этой эпохи с помощью трех технических индикаторов, настроенных для краткосрочных возможностей. Сигналы, используемые этими инструментами реального времени, аналогичны сигналам, используемым для долгосрочных рыночных стратегий, но вместо этого они применяются к двухминутным графикам. Они работают лучше всего, когда внутридневная лента контролируется действием с сильным трендом или строго ограниченным диапазоном; они не работают так хорошо в периоды конфликтов или замешательства. Вы узнаете, что эти условия имеют место, когда вы будете врезаться в убытки более быстрыми темпами, чем это обычно бывает на вашей типичной кривой прибылей и убытков.

1. Стратегия входа в ленту скользящей средней.

Поместите комбинацию простой скользящей средней (SMA) 5-8-13 на двухминутный график, чтобы определить сильные тренды, которые можно купить или продать в шорт на встречных колебаниях, а также чтобы получить предупреждение о надвигающихся изменениях тренда, которые неизбежны в будущем. типичный рыночный день. Эту стратегию торговли скальпом легко освоить. Лента 5-8-13 выравнивается, указывая вверх или вниз, во время сильных трендов, которые удерживают цены на 5- или 8-барной SMA.

Проникновение в 13-барную SMA сигнализирует об уменьшении импульса, который способствует диапазону или развороту. Лента расплющивается во время этих колебаний диапазона, и цена может часто перекрещиваться с лентой. Затем скальпер наблюдает за перестройкой, при этом ленты поворачиваются выше или ниже и расходятся, показывая больше места между каждой линией. Этот крошечный паттерн запускает сигнал на покупку или продажу на продажу.

2. Стратегия выхода по относительной силе / слабости

Как скальпер узнает, когда фиксировать прибыль или сокращать убытки? 5-3-3 Стохастики и 13-бар, 3-стандартное отклонение (SD) Боллинджера  используется в сочетании с лентой сигналов на двух графиках хорошо работают в активно торгуемых рынках, как индексные фонды, компоненты Dow, а также для других широко проводил выпуски вроде Apple Inc. (AAPL).

Лучшие ленточные сделки устанавливаются, когда Стохастик поворачивается выше от уровня перепроданности или ниже от уровня перекупленности. Аналогичным образом, немедленный выход требуется, когда индикатор пересекает вашу позицию и откатывается от нее после прибыльного толчка.

Вы можете более точно рассчитать время выхода, наблюдая за взаимодействием полосы с ценой. Фиксируйте прибыль на пробитиях полос, потому что они предсказывают, что тренд замедлится или развернется; Стратегии скальпинга не могут позволить себе оставаться в рамках какого-либо ретрейсмента. Кроме того, своевременно выходите, если толчок цены не достигает полосы, но Стохастик зашкаливает, что говорит вам выходить.

После того, как вы освоитесь с рабочим процессом и взаимодействием между техническими элементами, не стесняйтесь настраивать стандартное отклонение выше до 4SD или ниже до 2SD, чтобы учесть ежедневные изменения волатильности. А еще лучше наложите дополнительные полосы на текущий график, чтобы получить более широкий спектр сигналов.

3. Скальпинг с несколькими графиками

Наконец, откройте 15-минутный график без индикаторов, чтобы отслеживать фоновые условия, которые могут повлиять на вашу внутридневную производительность. Добавьте три линии: одну для печати открытия и две для максимума и минимума торгового диапазона, который установился в первые 45–90 минут сессии. Следите за ценовым действием на этих уровнях, потому что они также будут устанавливать более масштабные двухминутные сигналы на покупку или продажу. Фактически, вы обнаружите, что самая большая прибыль в течение торгового дня приходит, когда скальпы совпадают с уровнями поддержки и сопротивления на 15-минутных, 60-минутных или дневных графиках.

Суть

Скальперы больше не могут доверять анализу глубины рынка в реальном времени, чтобы получать сигналы покупки и продажи, необходимые для получения нескольких небольших прибылей в течение типичного торгового дня. К счастью, они могут адаптироваться к современной электронной среде и использовать рассмотренные выше технические индикаторы, настроенные на очень небольшие временные рамки.