Использование кривой Коппока для генерации торговых сигналов

Коппока Curve  (CC) был введен экономист Эдвин Coppock в октябре 1962 года вопрос о Баррон. Несмотря на то, что индикатор полезен, трейдеры и инвесторы обычно не обсуждают его . Традиционно используемый для определения долгосрочных изменений тренда основных фондовых индексов, трейдеры могут использовать индикатор в любое время и на любом рынке, чтобы изолировать потенциальные сдвиги тренда и генерировать торговые сигналы. (См. Также:  Знакомство с осцилляторами. )

Кривая Коппока

Коппок изначально разработал индикатор для долгосрочных месячных графиков; это понравится долгосрочным инвесторам, поскольку в этот период сигналы поступают нечасто. Перейдите к недельному, дневному или почасовому графику, и сигналов станет все больше.

Показатель, полученный путем принятия взвешенного скользящего среднего по скорости изменения изменения  (ROC) из индекса рынка, такие как S & P 500  или торговым эквивалентом, такие как S & P 500 SPDR   ETF. Проще говоря, это  индикатор импульса, который колеблется выше и ниже нуля.

В индикаторе есть три переменные: короткий период ROC и длинный период ROC обычно устанавливаются на 11 и 14 соответственно; взвешенная скользящая средняя (WMA) обычно устанавливается на 10. Период указывает, сколько ценовых баров используется в расчетах индикатора. Коппок предпочитал месячные ценовые бары, но трейдеры могут использовать ценовые бары любого размера, включая минутные, ежечасные, дневные и т. Д.

Коппок предложил 11 и 14 периодов для части расчета РПЦ после того, как епископские епископы сказали, что средний период траура человека составляет от 11 до 14 месяцев.Коппок предположил, что нисходящий тренд был периодом траура, поэтому он использовал эти цифры.Кривая Коппока рассчитывается как 10-месячная WMA суммы 14-месячной скорости изменения и 11-месячной скорости изменения индекса.

Для тех, кто склонен к математике, формула выглядит так:

Кривая Коппока — это лишь один из множества технических индикаторов, которые используются для принятия торговых решений. Чтобы узнать больше, попробуйте курс технического анализа в Академии Investopedia, который включает видео и реальные примеры, которые помогут вам улучшить свои торговые навыки.

Стратегия кривой Коппока

Нулевая линия кривой Коппока действует как торговый триггер; покупать, когда CC движется выше нуля, и продавать, когда CC движется ниже нуля. Инвесторы могут использовать сигнал на продажу, чтобы закрыть свои длинные позиции, а затем повторно открыть длинные позиции, когда CC снова вернется выше нуля. Трейдеры, которые хотят быть более активными, могут закрывать длинные позиции и открывать  короткие сделки, когда CC пересекает ниже нуля.

На рисунке 1 показана базовая стратегия, примененная к месячному графику индекса S&P 500. Сигнал на покупку был сгенерирован в 1991 году, за которым последовал сигнал на продажу в 2001 году. Это позволило бы инвестору избежать значительной части спада в оставшейся части 2001 и 2002 годов. Сигнал на покупку был сгенерирован в 2003 году с сигналом на продажу в 2008 году. Индикатор снова спас бы инвестора от остальной части спада в 2008 году и в начале 2009 года. Еще один сигнал на покупку был сформирован в начале 2010 года, и эта позиция остается открытой до тех пор, пока CC не опустится ниже нуля. (Подробнее см.:  Изучение осцилляторов и индикаторов.)

Рисунок 1. Месячный график S&P 500 с кривой Коппока

Источник: Freestockcharts.com

На рисунке 2 стратегия применяется к дневному графику S&P 500. Генерируется гораздо больше сигналов, что привлекает более активных трейдеров, которые хотят входить и выходить на каждой ценовой волне.

Рис. 2. Дневной график S&P 500 с сигналами кривой Коппока.

Источник: Freestockcharts.com

Регулировка настроек

Хотя типичные настройки индикатора хорошо работают на месячных графиках, они могут не работать так же хорошо на недельных или более коротких таймфреймах. На рисунке 2, например, входы и выходы происходят слишком поздно в движении, чтобы извлечь большую часть прибыли из ценовых волн, и могут привести к убыткам в ряде сделок.

Уменьшение переменных скорости изменения увеличит скорость колебаний CC и увеличит количество торговых сигналов. Увеличение переменной скорости изменения замедлит колебания и даст меньше сигналов.

Если вы хотите получать более ранние сигналы входа и выхода, уменьшите WMA. Количество торговых сигналов также может увеличиться с этой корректировкой. Чтобы дождаться большего подтверждения и получить более поздние сигналы входа и выхода, увеличьте WMA; это также может уменьшить количество торговых сигналов.

При уменьшении WMA до 6 (вместо 10) входы происходят немного раньше при движении вверх, а выходы (и потенциальные короткие сделки) происходят немного раньше при движении вниз. На рисунке 3 вертикальные линии на ценовой части графика отражают входы и выходы на основе типичных настроек (14,11,10), в то время как вертикальные линии на части кривой Коппока на графике отражают входы и выходы на основе скорректированных настроек ( 14,11,6). Скорректированные настройки сдвигают записи и выходы немного влево; такие корректировки могут иметь большое влияние на прибыльность или убытки.

Скорректированные настройки также создали новый сигнал на покупку и продажу в апреле 2014 года, который не отмечен на графике.

Рисунок 3. Дневной график S&P 500 с скорректированными настройками кривой Коппока

Источник: Freestockcharts.com

Фильтрация сделок

Активные трейдеры могут пожелать принимать торговые сигналы только в том же направлении, что и доминирующий тренд, поскольку именно здесь находится большая часть прибыли. На долгосрочном графике обратите внимание на направление тренда. Если торговать на дневном таймфрейме, более долгосрочный график будет недельным. Если кривая Коппока на недельном графике выше нуля, открывайте длинные сделки только на дневном графике. Продавайте, когда появляется сигнал на продажу, но не открывайте короткие позиции, потому что это противоречит доминирующей тенденции.

Если преобладающий тренд нисходящий, открывайте только короткие сделки в более короткие сроки. Выходите из коротких позиций при появлении сигнала о покупке, но не открывайте длинную позицию, так как это будет противоречить доминирующему нисходящему тренду.

Отрегулируйте настройки индикатора на обоих таймфреймах, чтобы создать удобное для вас количество торговых сигналов. (См. Также: Сохраняйте простоту и торгуйте в соответствии с трендом.)

Соображения

Когда цена движется неустойчиво, особенно на меньших таймфреймах, могут генерироваться множественные сигналы, что приводит к многочисленным очень краткосрочным и потенциально убыточным сделкам. Индикатор лучше всего применять на трендовых рынках, поэтому установление доминирующего тренда на более длинном таймфрейме может помочь отфильтровать некоторые потенциально плохие сделки на более низких таймфреймах.

Стратегия не включает стоп-лосс для ограничения риска по каждой сделке, но трейдерам рекомендуется устанавливать свои собственные стоп-лоссы, чтобы избежать чрезмерного риска. При открытии длинной позиции стоп можно разместить ниже недавнего минимума колебания цены, а при открытии короткой позиции стоп можно разместить выше последнего максимума колебания цены. (Подробнее см.: Ордер стоп-лосс — убедитесь, что вы его используете.)

Суть

Кривая Коппока — это импульсный осциллятор, изначально разработанный для определения сдвигов в долгосрочном тренде фондовых индексов. Он хорошо показывает эти изменения тренда на месячном графике. Более краткосрочные трейдеры также могут использовать индикатор, и для этих более коротких таймфреймов могут потребоваться некоторые корректировки настроек. Трейдерам рекомендуется протестировать стратегию на своих рынках и таймфреймах и внести соответствующие изменения в настройки, прежде чем реализовывать стратегию на реальном рынке. (Чтобы получить дополнительную информацию, ознакомьтесь с разделом «Создайте свои собственные торговые стратегии».)