Как трейдеры используют CCI (индекс товарного канала) для торговли фондовыми трендами
Как трейдеры используют CCI (индекс товарного канала) для торговли фондовыми трендами?
Индекс CCI или Commodity Channel Index был разработан Дональдом Ламбертом, техническим аналитиком, который первоначально опубликовал индикатор вжурналеCommodities (теперьFutures ) в 1980 году. Несмотря на название, CCI может использоваться на любом рынке, а не только для товары.
CCI рассчитывается по следующей формуле:
(Типичная цена — простая скользящая средняя) / (0,015 x среднее отклонение)
Первоначально CCI был разработан для определения долгосрочных изменений тренда, но был адаптирован трейдерами для использования на всех рынках или таймфреймах.Торговля с несколькими таймфреймами дает больше сигналов на покупку или продажу для активных трейдеров. Трейдеры часто используют CCI на долгосрочном графике, чтобы установить доминирующий тренд, и на краткосрочном графике, чтобы изолировать откаты и генерировать торговые сигналы.
Ключевые выводы
- CCI — это рыночный индикатор, используемый для отслеживания движений рынка, которые могут указывать на покупку или продажу.
- CCI сравнивает текущую цену со средней ценой за определенный период времени.
- Различные стратегии могут использовать CCI по-разному, в том числе использовать его на нескольких таймфреймах для установления доминирующих трендов, откатов или точек входа в этот тренд.
- Некоторые торговые стратегии, основанные на CCI, могут давать несколько ложных сигналов или убыточные сделки, когда условия меняются.
Стратегии и индикаторы не лишены подводных камней, и корректировка критериев стратегии и периода индикатора может обеспечить лучшую производительность. Хотя все системы восприимчивы к убыточным сделкам, реализация стратегии стоп-лосса может помочь ограничить риск, а проверка прибыльности стратегии CCI на вашем рынке и таймфрейме является достойным первым шагом перед открытием сделок.
Понимание того, как трейдеры используют CCI (индекс товарного канала) для торговли фондовыми трендами
Индикатор CCI
CCI сравнивает текущую цену со средней ценой за период времени.Индикатор колеблется выше или ниже нуля, перемещаясь в положительную или отрицательную область.Хотя большинство значений, примерно 75%, находятся между -100 и +100, примерно 25% значений выходят за пределы этого диапазона, что указывает на большую слабость или силу в движении цены.
На графике выше для расчета CCI используется 30 периодов;поскольку график представляет собой месячный график, каждый новый расчет основан на последних 30 месяцах.Также распространены CCI 20 и 40 периодов.
Подпериодом понимается количество ценовых баров, которые индикатор будет включать в свой расчет.Ценовые бары могут быть минутными, пятиминутными, дневными, недельными, месячными или любыми временными рамками, доступными на ваших графиках.
Чем длиннее выбранный период (чем больше баров в расчете), тем реже индикатор будет выходить за пределы -100 или +100.Краткосрочные трейдеры предпочитают более короткий период (меньшее количество ценовых баров в расчетах), поскольку он дает больше сигналов, в то время как долгосрочные трейдеры и инвесторы предпочитают более длительный период, такой как 30 или 40. Для длинных графиков рекомендуетсяиспользовать дневной или недельный график. долгосрочные трейдеры, в то время как краткосрочные трейдеры могут применять индикатор к часовому графику или даже к минутному графику.
Расчеты индикаторов выполняются автоматически программным обеспечением для построения графиков или Stockcharts.com, Freestockcharts.com и торговые платформы, такие как Thinkorswim и Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)Trader, предоставляют индикатор CCI.
Когда CCI выше +100, это означает, что цена намного выше средней цены, измеренной индикатором.Когда индикатор ниже -100, цена значительно ниже средней цены.
Базовая стратегия CCI
Базовая стратегия CCI используется для отслеживания движения CCI выше +100, которое генерирует сигналы на покупку, и движений ниже -100, которое генерируетсигналы продажи или короткой торговли. Инвесторы могут захотеть только принять сигналы покупки, выходить при продаже появляются сигналы, а затем повторно инвестируйте, когда сигнал на покупку появляется снова.
Недельный график выше сгенерировал сигнал на продажу в 2011 году, когда CCI опустился ниже -100.Это должно было сказать долгосрочным трейдерам, что существует потенциальный нисходящий тренд.Более активные трейдеры также могли использовать это как сигнал о короткой продаже.Этот график демонстрирует, как в начале 2012 года сработал сигнал на покупку, и длинная позиция остается открытой до тех пор, пока CCI не опустится ниже -100.
Стратегия CCI с несколькими таймфреймами
CCI также можно использовать на нескольких таймфреймах. Долгосрочный график используется для установления доминирующего тренда, а краткосрочный — для определения откатов и точек входа в этот тренд. Более активные трейдеры обычно используют стратегию с несколькими таймфреймами, и одну из них можно использовать даже для дневной торговли, поскольку «долгосрочный» и «краткосрочный» зависят от того, как долго трейдер хочет, чтобы их позиции длились.
Когда CCI движется выше +100 на вашем долгосрочном графике, это указывает на восходящий тренд, и вы наблюдаете только за сигналами покупки на краткосрочном графике. Тренд рассматривается до тех пор, пока долгосрочный CCI не опустится ниже -100.
На рисунке выше показан недельный восходящий тренд с начала 2012 года. Если это ваш долгосрочный график, вы будете принимать сигналы покупки только на краткосрочном графике.
При использовании дневного графика в качестве более короткого таймфрейма трейдеры часто покупают, когда CCI опускается ниже -100, а затем снова поднимается выше -100. В таком случае было бы разумно выйти из сделки, когда CCI поднимется выше +100, а затем снова упадет ниже +100. В качестве альтернативы, если тренд долгосрочного CCI разворачивается вниз, это указывает на сигнал на продажу для выхода из всех длинных позиций.
На рисунке выше показаны три сигнала на покупку на дневном графике и два сигнала на продажу.Короткие сделки не начинаются, поскольку CCI на долгосрочном графике показывает восходящий тренд.
Когда CCI ниже -100 на долгосрочном графике, принимайте только короткие сигналы продажи на краткосрочном графике. Нисходящий тренд сохраняется до тех пор, пока долгосрочный CCI не поднимется выше +100. График показывает, что вам следует открывать короткую сделку, когда CCI поднимается выше +100, а затем снова падает ниже +100 на краткосрочном графике. Затем трейдеры выходили из короткой сделки, когда CCI опустился ниже -100, а затем снова поднялся выше -100. В качестве альтернативы, если тенденция на долгосрочном CCI разворачивается вверх, закрывайте все короткие позиции.
Изменения и подводные камни стратегий CCI
Вы можете использовать CCI для корректировки правил стратегии, чтобы сделать ее более строгой или снисходительной. Например, при использовании нескольких таймфреймов сделайте стратегию более жесткой, открывая длинные позиции только на более коротком таймфрейме, когда долгосрочный CCI выше +100. Это уменьшает количество сигналов, но обеспечивает сильную общую тенденцию.
Правила входа и выхода на более коротком таймфрейме также могут быть скорректированы. Например, если долгосрочный тренд вверх, вы можете позволить CCI на более короткий срок график опуститься ниже -100, а затем ралли назад выше нуля (вместо -100) перед покупкой. Это, вероятно, приведет к более высокой цене, но дает больше уверенности в том, что краткосрочный откат закончился и долгосрочный тренд возобновится.
При выходе вы можете позволить цене подняться выше +100, а затем опуститься ниже нуля (вместо +100) перед закрытием длинной позиции. Хотя это может означать удержание на небольшом откате, это может увеличить прибыль во время очень сильного тренда.
Приведенные выше цифры используют недельный долгосрочный и дневной краткосрочный графики.Другие комбинации могут быть использованы в соответствии с вашими потребностями, например, дневной и часовой график или 15-минутный и одноминутный графики.Если вы получаете слишком много или слишком мало торговых сигналов, отрегулируйте период CCI, чтобы увидеть, решит ли это проблему.
К сожалению, эта стратегия может давать несколько ложных сигналов или убыточных сделок, когда условия меняются. Вполне возможно, что CCI может колебаться в зависимости от уровня сигнала, что приводит к потерям или нечеткому краткосрочному направлению. В таких случаях доверяйте первому сигналу, пока долгосрочный график подтверждает ваше направление входа.
Стратегия не включает стоп-лосс, хотя рекомендуется в определенной степени иметь встроенный предел риска. При покупке можно разместить стоп-лосс ниже недавнего минимума колебания; при короткой позиции стоп-лосс может быть размещен выше недавнего максимума колебания.