Стохастический осциллятор против индекса стохастического моментума: различия
Осциллятор стохастик против индекса стохастического моментума: обзор
Стохастический осциллятор и стохастический индекс моментума (SMI) являются инструментами, используемыми для определения импульса и часто используются финансовыми трейдерами для понимания психологических подводных течений и их связи с движениями цен. Хотя эти два инструмента не являются безошибочным способом определения направления цены, они могут предложить ключевую информацию об общественном мнении относительно акций, ETF или сектора.
Почти все трейдеры используют хотя бы один из инструментов, но они отличаются тем, что осциллятор является более простым инструментом и учитывает цену закрытия определенного периода, например дня или недели. Напротив, SMI использует больше значений, производя медианное значение диапазона максимума / минимума движения цены.
Ключевые выводы
- Оба инструмента Стохастик используются для определения импульса в любом заданном рыночном состоянии.
- Осциллятор стохастик — более простой инструмент, он показывает направленный импульс на основе цены закрытия.
- Индекс стохастического моментума, или SMI, показывает моментум закрытия и его отношение к среднему диапазону максимума / минимума для этого периода времени.
Стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор технический индикатор импульса используется для сравнения цены закрытия в диапазоне цен за определенный период времени. Этот осциллятор чувствителен к колебаниям рыночной цены, хотя уровень колебаний индикатора можно несколько сгладить, изменив измеряемый период времени.
Краткий обзор
Финансовые трейдеры используют как стохастический осциллятор, так и стохастический индекс моментума для измерения рыночной динамики.
Теория, лежащая в основе стохастического осциллятора, довольно проста: цена ценной бумаги закрывается на своем максимуме на рынке с восходящим трендом и аналогично закрывается на своем минимуме на рынке с нисходящим трендом.
Индекс стохастического моментума
Индекс стохастического моментума (SMI) — это более совершенная версия стохастического осциллятора, использующая более широкий диапазон значений и более чувствительная к ценам закрытия.
SMI считается усовершенствованием стохастического осциллятора.Он рассчитывает расстояние от текущей цены закрытия до медианы диапазона максимума / минимума цены.Уильям Блау разработал SMI, который пытается предоставить более надежный индикатор, менее подверженный ложным колебаниям.
SMI имеет нормальный диапазон значений от +100 до -100. Когда текущая цена закрытия выше медианы или среднего значения диапазона максимума / минимума, результирующее значение будет положительным. Когда текущая цена закрытия ниже, чем средняя точка диапазона максимума / минимума, SMI имеет отрицательное значение.
Как и стохастический осциллятор, SMI в основном используется трейдерами или аналитиками для обозначения условий перекупленности или перепроданности на рынке. Он используется с индикаторами объема, чтобы показать, оказывает ли импульс значительное давление со стороны покупателей или продавцов. Трейдеры также используют SMI в качестве индикатора общего тренда, интерпретируя значения выше 40 как показывающие бычий тренд, а отрицательные значения выше -40 как показывающие медвежий тренд.