Теория коробок Дарваса
Что такое теория коробок Дарваса?
Теория коробок Дарваса — это торговая стратегия, разработанная Николасом Дарвасом, которая направлена на акции, используя максимумы и объем в качестве ключевых индикаторов.
Торговая техника Дарваса предполагает покупку акций, торгующихся на новых максимумах, и рисование коробки вокруг недавних максимумов и минимумов для определения точки входа и размещения стоп-лосс ордера. Считается, что акция находится в коробке Дарваса, когда цена поднимается выше предыдущего максимума, но падает обратно до цены, находящейся недалеко от этого максимума.
Ключевые выводы
- Теория коробки Дарваса — это технический инструмент, который позволяет трейдерам ориентироваться на акции при увеличивающемся объеме торгов.
- Теория ящиков Дарваса не привязана к определенному периоду времени, поэтому ящики создаются путем проведения линии вдоль недавних максимумов и недавних минимумов периода времени, который использует трейдер.
- Теория коробки Дарваса лучше всего работает на растущем рынке и / или при нацеливании на бычьи секторы.
Что вам говорит теория коробок Дарваса?
Теория ящика Дарваса — это разновидность импульсной стратегии. Он использует теорию рыночного импульса вместе с техническим анализом, чтобы определить, когда входить и выходить из рынка.
Боксы Дарваса — это довольно простой индикатор, созданный путем проведения линии по минимумам и максимумам. По мере того, как вы обновляете максимумы и минимумы с течением времени, вы будете видеть восходящие или падающие ящики. Теория боксов Дарваса предлагает торговать только восходящими боксами и использовать максимумы пробитых боксов для обновления стоп-лоссов.
Несмотря на то, что это в основном техническая стратегия, теория ящиков Дарваса в том виде, в котором она изначально задумывалась, действительно смешивала фундаментальный анализ, чтобы определить, на какие акции нацеливаться. Дарвас считал, что его метод лучше всего работает в отраслях с наибольшим потенциалом заинтересовать инвесторов и потребителей революционными продуктами. Он также отдавал предпочтение компаниям, которые с течением времени показывали высокие прибыли, особенно если рынок в целом был нестабильным.
Теория коробки Дарваса на практике
Теория коробки Дарваса побуждает трейдеров сосредотачиваться на растущих отраслях, то есть на отраслях, которые, по ожиданиям инвесторов, будут превосходить рынок в целом. При разработке системы Дарвас выбрал несколько акций из этих отраслей и ежедневно отслеживал их цены и торговлю. Наблюдая за этими акциями, Дарвас использовал объем как главный показатель того, готова ли акция к сильному движению.
Как только Дарвас заметил необычный объем, он создал коробку Дарваса с узким диапазоном цен на основе недавних максимумов и минимумов торговых сессий. Внутри коробки минимум акции за данный период времени представляет собой пол, а максимумы — потолок.
Когда акция пробивала потолок текущего бокса, Дарвас покупал акцию и использовал потолок пробитого бокса в качестве стоп-лосса для позиции. По мере того, как было пробито больше ящиков, Дарвас добавлял к сделке и перемещал стоп-лосс вверх. Как правило, сделка заканчивалась при срабатывании стоп-лосса.
Краткий обзор
Дарвас разработал свою теорию в 1950-х годах, путешествуя по миру в качестве профессионального танцора бальных танцев.
Происхождение теории коробок Дарваса
Николас Дарвас бежал из своей родной Венгрии перед нацистами в 1930-х годах. В конце концов он воссоединился со своей сестрой, и вскоре после Второй мировой войны они начали профессионально танцевать в Европе. К концу 1950-х годов Николас Дарвас входил в состав самой высокооплачиваемой танцевальной команды шоу-бизнеса. Он был в середине мирового турне, танцуя перед аншлагами.
Путешествуя в качестве танцора, Дарвас получил копии The Wall Street Journal и Barron’s, но использовал только указанные цены на акции для определения своих инвестиций. Рисуя коробки и следуя строгим правилам торговли, Дарвас за 18 месяцев превратил инвестиции в размере 10 000 долларов в 2 миллиона долларов. Его успех привел к тому, что он написал книгу « Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке в 1960 году», популяризируя теорию коробки Дарваса.
Сегодня существуют вариации теории ящиков Дарваса, которые фокусируются на разных периодах времени, чтобы установить ящики или просто интегрировать другие технические инструменты, которые следуют схожим принципам, такие как полосы поддержки и сопротивления. Первоначальная стратегия Дарваса была создана в то время, когда поток информации был намного медленнее и не существовало такой вещи, как построение графиков в реальном времени. Несмотря на это, теория такова, что сделки можно идентифицировать и устанавливать точки входа и выхода, применяя поля к графику уже сейчас.
Ограничения теории ящиков Дарваса
Критики техники ящичной теории Дарваса приписывают первоначальный успех Дарвасу тому факту, что он торговал на очень бычьем рынке, и утверждают, что его результаты не могут быть достигнуты, если использовать эту технику на медвежьем рынке. Справедливо сказать, что следование теории ящика Дарваса приведет к небольшим потерям в целом, если тренд не будет развиваться, как планировалось.
Использование скользящего стоп-лосса и отслеживание тренда / импульса по мере его развития стало основным продуктом многих технических стратегий, разработанных со времен Дарваса. Как и во многих торговых теориях, истинная ценность теории ящиков Дарваса может заключаться в дисциплине, которую она развивает в трейдерах, когда дело доходит до контроля риска и следования плану. Дарвас подчеркнул важность регистрации сделок в своей книге и последующего анализа того, что пошло правильно, а что нет.