Ожидаемый коэффициент убытков — определение метода ELR

Что такое ожидаемый коэффициент убытков — метод ELR?

Метод ожидаемого коэффициента убытков (ELR) — это метод, используемый для определения прогнозируемой суммы требований относительно заработанных премий. Метод ожидаемого коэффициента убытков (ELR) используется, когда у страховщика отсутствуют соответствующие данные о возникновении претензий в прошлом, которые он мог бы предоставить из-за изменений в его предложениях по продуктам, и когда у него нет достаточно большой выборки данных по линейкам продуктов с длинным хвостом.

Формула для метода ELR:

Как рассчитать коэффициент ожидаемых убытков — метод ELR

Для расчета метода ожидаемого коэффициента убытков умножьте заработанные премии на ожидаемый коэффициент убытков, а затем вычтите уплаченные убытки.

Что вам говорит метод ELR?

Страховщики откладывают часть своих премий от андеррайтинга новых полисов для оплаты будущих требований. Ожидаемый коэффициент убытков используется для определения того, сколько они откладывают. Также важно отметить, что частота и серьезность претензий, которые они ожидают, также имеют значение. Страховщики используют различные методы прогнозирования для определения резервов убытков.

В определенных случаях, таких как новые направления бизнеса, метод ELR может быть единственно возможным способом определить соответствующий уровень требуемых резервов убытков. Метод ELR также можно использовать для определения резерва убытков для определенных направлений деятельности и периодов полиса. Ожидаемый коэффициент убытков, умноженный на соответствующий показатель заработанной премии, дает расчетные окончательные убытки (выплаченные или понесенные). Однако для определенных направлений бизнеса правительственные постановления могут диктовать минимальные уровни требуемых резервов на покрытие убытков.

Пример использования метода ожидаемого коэффициента убытков (ELR)

Страховщики также могут использовать коэффициент ожидаемых убытков для расчета резерва понесенных, но не заявленных (IBNR) и общего резерва. Ожидаемый коэффициент убытков — это отношение конечных убытков к заработанным премиям. Окончательные убытки могут быть рассчитаны как полученная премия, умноженная на ожидаемый коэффициент убытков. Общий резерв рассчитывается как окончательные убытки за вычетом оплаченных убытков. Резерв IBNR рассчитывается как общий резерв за вычетом денежного резерва.

Например, страховщик заработал премии в размере 10 000 000 долларов и ожидаемый коэффициент убытков 0,60. В течение года он выплатил убытки в размере 750 000 долларов и наличные резервы в размере 900 000 долларов. Общий резерв страховщика составит 5 250 000 долларов (10 000 000 долларов * 0,60 — 750 000 долларов), а резерв IBNR составит 4 350 000 долларов (5 250 000 — 900 000 долларов).

Разница между методом ELR и методом цепной лестницы (CLM)

И ELR, и метод цепной лестницы (CLM) измеряют резервы требований, когда CLM использует прошлые данные для прогнозирования того, что произойдет в будущем. В то время как ожидаемый коэффициент убытков (ELR) используется, когда прошлых данных мало, CLM используется для стабильных предприятий и бизнес-направлений.

Ограничения использования метода ELR

Размер страховых резервов, которые страховщик должен отложить, определяется актуарными моделями и методами прогнозирования. Страховщики часто используют ожидаемый коэффициент убытков в зависимости от количества и качества имеющихся данных. Он часто бывает полезен на ранних этапах прогнозирования, поскольку не учитывает фактические оплаченные убытки, но на более поздних этапах отсутствие чувствительности к изменениям в заявленных и оплаченных убытках делает его менее точным и, следовательно, менее полезным.

Узнайте больше о методе ожидаемого коэффициента убытков (ELR)

Подробнее о расчете прибыльности страховых компаний с учетом убыточных и комбинированных коэффициентов.