Жизненно важное значение определения вашего торгового преимущества (IYR)

Торговое преимущество — это техника, наблюдение или подход, которые создают денежное преимущество перед другими участниками рынка. Он не должен быть сложным, чтобы выполнить свое предназначение; все, что добавляет несколько очков к выигрышной части уравнения, создает преимущество, которое сохраняется на всю жизнь. Не расстраивайтесь, если вы еще не нашли его, потому что большинство трейдеров даже не знают о его существовании. Это основная причина, по которой некоторые получают отличную прибыль, в то время как все остальные борются со слабой или отрицательной прибылью. 

Есть много способов создать торговые преимущества, но мы сосредоточимся на одном подходе, основанном на технических навыках, которые вы уже приобрели. Это простой процесс, в котором используется устоявшаяся стратегия и добавляются подробные правила, чтобы отфильтровать большинство потенциальных кандидатов, сосредоточив ваше внимание на наиболее многообещающих возможностях. Затем он вводит второй набор правил для вашего управления торговлей, стремясь получить наибольшую прибыль с каждой выигрышной позиции.

Безграничные стратегии

Быстрая проверка на практике покажет вам, имеет ли ваша торговая стратегия определенное преимущество. Перечислите наиболее распространенные методы, которые вы используете для поиска новых возможностей, входа и выхода из позиций и управления рисками. Затем попытайтесь вспомнить, где вы узнали эти конкретные концепции, из книги, веб-сайта или другого трейдера. Наконец, подумайте, сколько других участников рынка используют одни и те же стратегии, часто в одно и то же время.

Благодаря этой саморефлексии большинство трейдеров быстро поймут, что они стали леммингами, открывая позиции и управляя рисками, используя те же стратегии, что и большинство участников рынка. Есть две причины, по которым невозможно получить надежную прибыль, когда вы являетесь частью этой толпы. Во-первых, вы соревнуетесь со всеми этими людьми за один и тот же горшок с золотом. Во-вторых, толпы привлекают нежелательное внимание других трейдеров, которые замечают пул ликвидности и применяют хищнические стратегии, чтобы избавиться от слабых рук. 

Огромное количество участников, действующих таким же образом, устраняет преимущество, которое изначально заставляло эти стратегии работать. Но это не значит, что вам нужно отказаться от навыков торговли и технического анализа, которым вы так долго учились и овладевали. Фактически, безграничные стратегии, популяризируемые в книгах и на веб-сайтах, действительно хорошо работают как строительные блоки для более мощных методов, которые сохранят свои преимущества на протяжении всей жизни.

Височные края

Рынки постоянно меняются, создавая и разрушая торговые преимущества, которые затрагивают сложности текущего цикла. Уловка с этими временными гранями состоит в том, чтобы активно работать с ними, пока не появится толпа, а затем отступить, используя их только тогда, когда другие люди склоняются в неправильном направлении . Стратегии « покупать на провалах », которые были очень популярны на рубеже тысячелетий и после краха 2008 года, представляют собой классические временные границы, которые с треском провалились в более сложных рыночных условиях… если не применяются специальные правила.

Правила и технологии также уступают место временным границам, ярким примером которых является рост высокочастотной торговли (HFT). Предыдущие поколения пользовались аналогичными преимуществами в торговле пулями и скальпинге уровня II. Системные трейдеры имеют преимущество перед дискреционными трейдерами с этими высокотехнологичными стратегиями, но разрушают их преимущества, чрезмерно полагаясь на проверенные на исторических данных результаты, которые не учитывают динамизм рынка.

Создание собственного края

Подобно безграничным концепциям, которые можно найти в книгах и на веб-сайтах, временные границы обеспечивают основу для более эффективных стратегий. Чтобы показать, как это работает, мы возьмем стратегию «покупать на провалах» и применим специальные правила, которые определяют цены входа, когда толпа вряд ли присоединится к нам. Если мы вошли слишком рано, то легко потеряться, поэтому наша основная задача — определить узкие уровни, на которых вероятность разворота настолько велика, что мы можем с уверенностью использовать близкие стопы. Затем, если мы сможем воспроизвести результаты для нескольких ценных бумаг на расходящихся рынках, мы преодолеем временный недостаток и определили торговое преимущество, которое может длиться всю жизнь.

Мы применим концепцию перекрестной проверки к нашему сценарию «покупать на спаде», ища как можно больше технических причин, по которым наша безопасность развернется на узком ценовом уровне. Чем больше точек перекрестной проверки мы обнаружим, тем выше вероятность того, что уровень будет действовать так, как задумано, чтобы остановить снижение и вызвать отскок. Мы упустим возможность, если не сможем найти как минимум четыре точки перекрестной проверки. Наконец, мы применим правила оппортунистического управления, чтобы зафиксировать наибольшую прибыль, что обычно означает извлечение выгоды из толпы после того, как они увидят отскок и бездумно прыгнут.

iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund ETF ( вырвался из трехмесячной модели « чаша и ручка» в ноябре, также завершив долгосрочный прорыв. Митинг остановился на максимуме около 78 с 6-летним и поселился в прямоугольнике узор над новой поддержкой. Фонд рухнул почти три недели спустя, пробив новую поддержку, но не сломив ее, что стало первой точкой проверки нашей стратегии. Пробойный разрыв 21 ноября (красный кружок) заполнился, цена достигла поддержки на 50-дневной EMA, добавив вторую и третью точки перекрестной проверки. Это уровень также отмечает.786 Retracement прорыва качелей, добавив четвертую точку, в то время как Стохастики погружаются в глубоко перепроданности уровне, маркировка пятого ключа, что восстановление начнется между 75 и 75.50.

Наконец, снижение устанавливается около 60-минутной 200-барной EMA, классической поворотной точки для откатов при восходящем тренде.

Структура цен и сезонность еще больше увеличивают шансы на нашу специализированную торговлю по падению. Толпа, пропустившая прорыв, открыла позиции внутри прямоугольника, которые впоследствии были нацелены на пробой, но мы применяем стратегию, которая выигрывает от их боли, обеспечивая нам более низкую цену входа. А поскольку они продают, пока мы покупаем, маловероятно, что мы станем жертвами хищников. Сезонность играет важную роль, потому что разбивка происходит во время истечения срока опциона, в результате чего фонд попадает в популярный страйк 75, заставляя пул открытого интереса оказаться в бесполезных позициях.

Теперь мы применяем наше преимущество, чтобы найти плодотворный выход, надеясь снова использовать толпу в своих интересах. Появляются две потенциальные точки выхода, одна на предыдущем максимуме около 79, а вторая на линии тренда восходящих максимумов около 80. Выход на предыдущий максимум предлагает самый безопасный путь, потому что это место, где продавцы могут спровоцировать новый разворот. Наши навыки чтения ленты теперь вступают в игру, потому что цена достигает бычьей 60-минутной консолидации, которая длится 8 часов (черный прямоугольник на 60-минутном графике).

Отсутствие давления со стороны продавцов вдохновляет нас играть на более высокий выход, что дает три преимущества. Во-первых, он достигнет 80, естественной цели открытого интереса во время истечения срока. Во-вторых, он вытолкнет верхнюю полосу Боллинджера, создав общий сигнал на продажу. В-третьих, он достигнет сопротивления после того, как небольшой прорыв побудит новую толпу пойти на риск. Мы доводим их жадность до магического числа, получая значительную прибыль, пока хищники выстраиваются в очередь, чтобы поесть новоявленных быков.

Суть

Торговое преимущество определяет ваше техническое или стратегическое преимущество в высококонкурентной рыночной среде. Трейдеры могут создать несколько преимуществ, начав с популярных стратегий и настроив правила, чтобы снизить риск попасть в ловушку эмоциональной толпы.