Свеча проливает больше света, чем MACD
Давайте совершим путешествие по проторенной дороге. Мы добавим необходимое лекарство к уважаемому техническому индикатору — расхождению конвергенции скользящих средних или MACD. О MACD было написано достаточно статей, чтобы обезлюдить половину лесов мира, но мало было сказано о недостатках использования этого очень популярного инструмента. Короче говоря, MACD работает не так хорошо, как некоторые говорят. Это прославленная скользящая средняя, которая слабо подходит для прогнозирования направления цены. В этой статье мы рассмотрим противоречивую точку зрения тех, кто отвергает использование этого распространенного индикатора, и то, что можно использовать вместо него.
Соблазнение MACD
При применении в течение длительного периода времени сигналы, генерируемые данной скользящей средней, часто будут казаться очень случайными, но скользящая средняя может быть соблазнительным индикатором. Экспоненциальное скользящее среднее просто продвинутый достаточно, чтобы побудить технически мыслящих, но не так Arcane, чтобы запутать всех нас.
Однако истинное очарование MACD состоит в том, что он требует интерпретации, в частности, в отношении конвергенции или расхождения с ценовым действием верхнего экрана. По мнению критиков MACD, одно только это гарантировало его постоянное место в пантеоне торговых исследований — как только идея может быть интерпретирована, ее можно поднять до мистического статуса.
Хорошая сторона MACD
Сторонники MACD утверждают, что было бесчисленное количество раз, когда почтенная рабочая лошадка предвещала прибыльный ход. Они также утверждают, что MACD — это инструмент, который можно использовать для быстрой оценки краткосрочного направления импульса актива без необходимости в навыках профессионального трейдера. Значения выше 0 указывают на то, что краткосрочная скользящая средняя ускоряется быстрее, чем долгосрочная скользящая средняя, что большинство трейдеров сочли бы признаком увеличения краткосрочного восходящего импульса. Обратное верно, когда значения MACD ниже 0. Наличие прогноза будущего импульса, предсказываемого MACD, позволяет трейдерам иметь большую уверенность в том, когда они входят в данную сделку, потому что основной импульс работает в их пользу.
Уродливая сторона MACD
Однако возможно, что успех MACD является результатом случайности — в конце концов, даже остановленные часы показывают правильность 730 раз в год. При использовании в качестве сигнала входа в пышном пипе с наполнением мира скрывается только за жесткий правый край нашего экрана компьютера, то MACD терпят неудачу и снова, как раз то, что мы должны ожидать от любого математически усредняются сглаживание прошлых цен. Если бы только мы могли торговать наоборот!
Те, кто склонен подсчитывать, сколько пипсов может поместиться на головке булавки, могут захотеть настроить свой MACD, чтобы сделать его еще более предсказуемым. Это немного похоже на кормление улитки разнообразными лекарствами, повышающими ее производительность, и наблюдение за тем, будет ли ее извилистый след изгибаться еще немного по нашему вкусу. Но поможет ли нам узнать, куда собирается улитка? Нет, мы понятия не имеем, и улитка, вероятно, тоже.
MACD использует 26 периодов в качестве самого дальнего ретроспективного значения. На 15-минутном графике 26 периодов составляют шесть часов 30 минут. Пятнадцать минут проходят довольно быстро. Таких периодов 96 в 24-часовом дне и 480 в пятидневной торговой неделе. Следовательно, по большому счету, один период в 15 минут на самом деле просто шум.
Допустим, сейчас 8 часов утра по нью-йоркскому времени, и Боб смотрит на 15-минутный график. Что делает MACD? Все еще обращаю внимание на то, что произошло в 1:30 утра, когда нью-йоркские трейдеры спали. Тем не менее Боб сидит и пытается получить пункты, исходя из того, в каком направлении, по его мнению, пойдет рынок в следующие 15 или 30 минут. Он хочет пипсов прямо сейчас. Какая ему разница, где была цена 6,5 часов назад? Его любимая пара, возможно, торговалась выше дневного разворота во время азиатской сессии, отскочила от сильного долгосрочного сопротивления на открытии в Лондоне и упала, как скала, прямо на нью-йоркской сессии.
Боб пытается предугадать, что «большие парни», вероятно, сделают в следующие 15–30 минут, а это значит, что ему нужно понять, о чем они думали 15 или 30 минут назад, а не посреди прошлой ночи!
В конце концов, показатели скользящих средних и индикаторов, основанных на скользящих средних, всегда будут, ну, в общем, средними. Итак, идем дальше.
Инструменты торговли
Что мы можем использовать, чтобы определить, куда пойдет цена? Ответ: ничего. Нет ничего, что могло бы сказать нам, куда пойдет цена. Но есть несколько простых инструментов, которые могут сказать нам, где цена, вероятно, пойдет дальше — возможно, в 80% случаев.
Эти инструменты включают:
1. Надежная линия тренда 2. Надежная точка разворота 3. Обычная свеча.
Эти инструменты не являются сложными и не требуют ученой степени для интерпретации. Фактически они не подлежат интерпретации. Рассмотрим подробнее. Используя демо-счет, удалите все индикаторы, кроме линий поддержки и сопротивления (трендовых), пивотов и свечей.
Вот краткий список того, что вам не понадобится, если вы последуете этому способу инвестирования:
1. Скользящие средние 2. MACD 3. Стохастик 4. Параболические индикаторы SAR 5. Полосы Боллинджера
Подсвечник осветит ваш путь
Прежде всего, научитесь распознавать действие свечи. Узнай все, что сможешь, о молоте, звезде — башне силы. Они даже лучше, когда появляются в точках разворота или линиях тренда (для дополнительного прозрения подумайте о линиях тренда как о наклонных опорных точках). Научитесь осознавать, что цена — вещь непостоянная, она может изменить свое мнение быстрее, чем голливудские актеры меняют отношения. Цена движется так же, как и люди, которые ее двигают.
Когда свечные развороты происходят в местах, где раньше возникали страх и жадность (наклонная поддержка или сопротивление = линии тренда ), или на ожидаемых ценовых уровнях (горизонтальная поддержка или сопротивление = точки разворота), мы имеем дело с чрезвычайно высокой вероятностью.
Ценовые зиги. Молоток в ключевой опоре! Ценовые скачки. Вечерняя звезда после двойной вершины на ключевое сопротивление! А где MACD? Он все еще блуждает по картам, как живописный горный ручей.
Суть
За то время, пока приверженцу MACD нужно достать свой компас и транспортир и предугадать, куда движется цена, вы уже можете входить и выходить из одной-двух прибыльных сделок. Это может идти вразрез с принятой нормой, но если вы попробуете, вы можете просто оказаться на более ярком пути к прибыли.