Основные стратегии увеличения объема торгов
Количество акций, покупаемых и продаваемых каждый день по любому финансовому инструменту, известное как объем, является одним из наиболее точных способов измерения денежных потоков. Для тех, кто плохо знаком с рынками, трейдеры используют денежный поток для определения общих характеристик спроса и предложения или финансового инструмента в попытке предсказать его будущее направление.
Высокий объем предполагает повышенный интерес к названию, и если он сочетается с повышением цены акций, то это часто используется как сигнал о сильном восходящем импульсе. Наблюдение за объемом гарантирует, что вы находитесь на правильной стороне сделки. Каждый из обсуждаемых ниже индикаторов использует объем в качестве основного входа и даст вам практическое представление о том, как включить объем в вашу торговую стратегию.
Более пристальный взгляд на объем
Взглянув на график Delta Air Lines, Inc. ( S&P 500.. Сильное повышение цены акций в сочетании с резким скачком объема предполагало возобновление интереса к акциям и ознаменовало начало сильного движения вверх.
В целом, резкий рост объемов лучше всего согласовать с сильным сдвигом в фундаментальных показателях компании. В случае с Delta добавление к S&P 500 предполагало, что крупные индексные фонды и паевые инвестиционные фонды будут добавлять позиции. Это добавило бы слой базового спроса, который поднял бы цены. Экраны для всплесков объема привлекли бы внимание активных трейдеров к этой акции.
Балансовый объем
Индикатор балансового объема, обычно называемый OBV, используется для поиска акций, объем которых резко увеличился без значительного изменения цены акций. Когда институциональные инвесторы начинают покупать акции, одна из целей состоит в том, чтобы воздержаться от повышения цены, чтобы они могли поддерживать свою среднюю цену входа на как можно более низком уровне.
Вот где индикатор OBV оказывается чрезвычайно полезным. Прежде чем погрузиться в пример, важно отметить, что индикатор рассчитывается путем добавления объема к предыдущему значению OBV, когда последняя цена закрытия больше предыдущей цены закрытия. Если цена закрытия ниже, чем цена предыдущего закрытия, тогда объем вычитается из предыдущего значения OBV. Теперь давайте посмотрим на пример:
Как вы можете видеть на графике Microsoft Corporation ( MSFT ), цена колебалась в диапазоне от 34,80 до 37,00 долларов в конце 2013 года и в начале 2014 года. Обратите внимание, как индикатор OBV имел тенденцию к резкому росту в этот период. Увеличивающийся OBV предполагает, что трейдеры настроены на повышение цены на акции, и экран акций для растущих значений OBV позволил бы активным трейдерам войти в рынок раньше, чем рост до 41,11 доллара.
Объем по цене
Другой распространенной стратегией, использующей объем, является использование объема по индикатору цены. В большинстве случаев объем отображается в нижней части диаграммы, как показано в приведенных выше примерах. В случае объема по цене он наносится на вертикальную ось, чтобы трейдер мог получить представление об объеме торгов в различных ценовых точках. Уровни с экстремальным объемом могут использоваться для определения областей, в которых «умные деньги» решили активно открывать позицию. Сильные движения объемов в ключевых ценовых точках часто используются активными трейдерами для определения ключевых областей поддержки и сопротивления и могут генерировать стратегические сигналы покупки / продажи в сочетании с другими индикаторами.
Как вы можете видеть на графике AmerisourceBergen Corporation ( отката трейдеры ожидают небольшой поддержки со стороны покупателей между этими областями.
Суть
Объем — один из ключевых индикаторов, используемых активными трейдерами для измерения денежного потока. Как вы видели в приведенных выше примерах, индикаторы, полученные на основе использования объема, такие как балансовый объем и объем по цене, могут использоваться для создания прибыльных торговых стратегий. Часто бывает разумной идеей комбинировать торговые сигналы, генерируемые изменениями объема, со сдвигом в фундаментальных показателях компании. Простые экраны акций, которые идентифицируют ценные бумаги с резкими изменениями объема, являются отличными кандидатами для трейдеров, желающих создать список для наблюдения.