Торговля ценами на S&P 500: основы

S & P 500 индекс   фьючерсы выросли в популярности в последнее десятилетие после того, SEC «s шаблон торгового дня правило вызвало отток розничного капитала из акций и в Globex, CME «s 24-часовой электронной торговой площадки. В 2011 году объем достиг исторического пика, чему способствовал глобальный переход риска от отдельных ценных бумаг к широким макроинструментам, вызванный взрывом ультрасовременных производных продуктов. Наряду с  фьючерсами на индексы Nasdaq 100 и Russell 2000, тройка создает надежные дорожные карты для активных трейдеров, ищущих внутридневные сигналы покупки и продажи.

Торговля фьючерсами в часы между закрытием акций США в Нью-Йорке и открытием на следующее утро фиксирует рыночные события на азиатских и европейских биржах. В свою очередь, это генерировать краткосрочные конвергенции — дивергенции отношения, которые предсказывают поведение цены во время регулярных торговых часов (Смотри также: Read Market Trends С Convergence-Расхождение анализа.)

S&P 500 закрепляет эти отношения, считаясь самым популярным фьючерсным контрактом на акции в мире, часто предсказывая широкие направленные импульсы без других контрактов или рыночных сигналов. (См. Также: 4 ключевых индикатора, которые двигают рынки. )

У активных трейдеров есть два распространенных способа играть фьючерсами на индекс S&P 500. Во-первых, рискуйте непосредственно в ответ на типичные сигналы технического анализа, включая прорывы, срывы и откаты. Во-вторых, применяйте обратную связь к другим инструментам в условиях высокой корреляции, в которых тысячи акций, валют и других мировых рынков торгуются в соответствии с фьючерсными контрактами или против них. Эта синхронность является обычным явлением в ключевые поворотные моменты, когда институциональный капитал распределяет риск на основе широких макроэкономических сил, а не характеристик отдельных ценных бумаг. (См. Также:  Лучшие стратегии освоения торговли на откате. )

Прогресс цены и сигналы S&P 500

Давайте рассмотрим типичное движение цены S&P 500 и то, как он предсказал серьезное снижение, предоставляя активным трейдерам серию краткосрочных сигналов на покупку и продажу. Мы будем использовать 60-минутный 24-часовой график, основной для фьючерсных трейдеров, потому что он фиксирует зарубежные события, выделяя ключевые уровни, не достигнутые во время американской сессии. Контракт увеличится с 2082 по 2118 год с 20 по 25 февраля и откатится. Сетка Фибоначчи, натянутая на колебание цены, фиксирует постепенное ухудшение, которое приводит к пробою 6 марта. (См. Также:  Размещение сетки Фибоначчи — ключ к вашей торговой стратегии ).

2100 устанавливается на уровне 50% -ного восстановления Фибоначчи, подчеркивая его важность, поскольку цена откатывается и тестирует поддержку дважды (1,2) перед печатью последнего максимума и трижды после него (3,4,5). В свою очередь, эти пять тестов устанавливают более широкую зону поддержки между 2100 и 2105 годами (синие линии). Контракт растет до четырехдневного максимума (6) после пятого теста и распродается, устанавливая первый более низкий максимум с 20 февраля. Это классический признак слабости, как это было обозначено в Теории Доу более 100 лет назад. Хотя изначально он наблюдался в индексах DJ Industrial и Railroad Averages, он исключительно хорошо работает в качестве генератора сигналов как на дневных, так и на дневных графиках фьючерсов.

Более низкий максимум сменяется продажей (7), которая пробивает зону поддержки. Первые нарушения редко приводят к мгновенным изменениям тренда на фьючерсных рынках, потому что алгоритмы, которые доминируют в Globex, предпочитают очищать объем ордеров с обеих сторон, прежде чем вводить широкие направленные импульсы. Это смещение способствует краткосрочному сжатию выше зоны поддержки (8), что вызывает агрессивное давление со стороны продавцов и более глубокий минимум (9) на следующей сессии. Этот минимум тестирует минимум февральских колебаний (красная линия) и находит поддержку на уровне коррекции 0,786. Контракт отскакивает от поддержки в последний раз и печатает два неудавшихся теста (10,11) перед тем, как перейти в пробой, который ускоряется, когда он подрезает предыдущие минимумы, снижая еще 20 пунктов за четыре часа.

Хронология событий показывает, как ценовое движение S&P 500 согласуется с ключевыми макроимпульсами, часто на другой стороне планеты. Это говорит наблюдательному трейдеру о необходимости уделять пристальное внимание экономическим и политическим катализаторам, когда институциональный капитал, вероятно, будет реализовывать наиболее агрессивные стратегии. Также очень поучительно, когда бычьи новости, такие как качественное смягчение ЕЦБ  и сильные

Суть

Фьючерсный контракт на индекс S&P 500 исключительно хорошо работает в качестве дорожной карты для краткосрочного определения времени и направления рынка. Следите за 24-часовым 60-минутным графиком, на котором выстраиваются уровни поддержки и сопротивления, сопоставляя подверженность риску с тестированием, которое следует за движущимися на рынке экономическими и политическими событиями. (См. Также:  Основы поддержки и сопротивления. )